Juftlik savdosi. Forexda juftlik savdosi. Ish: qiyin, lekin oddiy

Forex bozorida savdo qilish uchun ko'plab strategiyalar mavjud. Treyderning muvaffaqiyati va uning daromadi tanlangan strategiyaga bog'liq. Ular risklar, rentabellik, aktivlarning barcha turlari uchun universalligi bilan farqlanadi yoki aniq bir vositaga qat'iy bog'langan. Barcha strategiyalar ularning rentabelligining bozordagi o'zgarishlarga bog'liqligi bilan birlashtirilgan.

Qanday bo'lmasin, siz bozordagi vaziyat o'zgarganda har doim tuzatishlar kiritishingiz va tuzatishlar kiritishingiz kerak. Shu bilan birga, bozorning neytral strategiyalari deb ataladiganlar ham mavjud - ularning rentabelligi bozor kon'yunkturasiga bog'liq bo'lmagan savdo tizimlari. Bozorda nima sodir bo'lishidan qat'i nazar (trendning mavjudligi, yangiliklar yoki boshqa tartibsizliklar), bu hech qanday tarzda rentabellik miqdoriga ta'sir qilmaydi. Bunday savdo strategiyalari qulay va minimal xavflarni o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi strategiyalardan biri juftlik savdosi.

Juftlik savdosi nima?

Juftlik savdosi - bu bir-biriga bog'liq bo'lgan ikkita aktivning ko'p yo'nalishli savdosi orqali risklarni minimallashtirishga imkon beruvchi strategiya. Ikki valyuta juftligi tanlanadi, ularning harakati har bir vaqtning o'zida yo'nalish bo'yicha mos keladi, shundan so'ng ular bo'yicha qarama-qarshi yo'nalishlarda operatsiyalar ochiladi. Juftliklar yuz foiz tasodif bilan bir xil tarzda harakatlana olmagani uchun, ular o'rtasida qandaydir nomuvofiqlik paydo bo'ladi: biri ko'tarildi, ikkinchisi esa hali yo'q. Ammo ularning harakatlaridagi o'xshashlik yo'qolmagani uchun, vaqt o'tishi bilan bu kelishmovchilik kamayib boradi. Va shuning uchun bu valyuta juftlari ma'lum bir muvozanat nuqtasiga yaqinlashadi. Va ularning o'xshashligini muvozanatlash uchun bu urinish yordamida, juft savdo ishlari.

Ikki valyuta vositalarining birgalikdagi harakatiga misol.

Yuqoridagi rasmda siz ikkita qaram aktivlarning jadvallari vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini ko'rishingiz mumkin. Bir muncha vaqt ular deyarli bir xil harakat qilishlarini sezishingiz mumkin. Bu harakat korrelyatsiya deb ataladi. Harakatning bunday bog'liqligi ham iqtisodiy omillar, ham bozor ishtirokchilarining savdo psixologiyasi bilan belgilanadi.

Juftlik savdosida korrelyatsiyadan foydalanish

Korrelyatsiya yoki bog'liqlik -1 va 1 orasida o'zgarib turadi. -0,5 va 0,5 o'rtasidagi korrelyatsiya darajasi past va savdodan foydalanish uchun mos emas. Ushbu diapazondan tashqaridagi hamma narsa ishlatilishi mumkin. Tabiiyki, korrelyatsiya koeffitsienti -0,5 va 0,5 oralig'idan qanchalik uzoqlashsa, savdo shunchalik samarali bo'ladi.

GBP/USD va AUD/USD o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya.

Yuqoridagi rasmda ko'rib turganingizdek, GBP/USD va AUD/USD juftliklari jadvallari deyarli bir xil harakat qiladi. Bu grafiklar o'xshash, lekin bir xil emas va bu ular orasidagi korrelyatsiya +0,81 ekanligi bilan bog'liq. Ushbu aktivlar juftlik savdosi strategiyasi uchun juda mos keladi.

AUD/USD va USD/SAPR o'rtasidagi teskari (oyna) korrelyatsiya.

Xuddi shu narsani yuqoridagi rasmdagi valyuta juftlari haqida ham aytish mumkin, bu erda siz AUD/USD va USD/SAPR o'rtasidagi teskari korrelyatsiyani ko'rishingiz mumkin. Rasmdan nima uchun uni aks ettirilgan deb atalishi ham aniq bo'ladi. Ushbu aktivlar orasidagi korrelyatsiya koeffitsienti -0,74.

Shuningdek, juftlik savdosida foydalanish uchun boshqa valyuta juftlarini tanlashingiz mumkin. Tanlov faqat shaxsiy imtiyozlarga bog'liq. Savdoga mos keladigan aktivlarni tanlaganingizdan so'ng, korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash qoladi. Buni maxsus vositalardan foydalanmasdan ham amalga oshirish mumkin. Buni amalga oshirish uchun sizga kerak:

• quyidagi rasmda ko'rsatilganidek, har bir juftlik uchun terminaldan qo'shtirnoqlarni Excel fayliga yuklang;

• keyin olingan ma'lumotlardan ustunlar hosil qiling: sana, vaqt, ochilish, maksimal, minimal, yopilish, hajm;
• shundan so'ng, har bir valyutaning yopilish ustunidan oxirgi 50-300 nuqtani (satrlarni) ko'chiring va ularni yangi Excel faylida ikkita ustunga yonma-yon joylashtiring;
• Pastki qismida, ustunlar ostida siz "=CORREL (massiv1; massiv2)" korrelyatsiyasini hisoblash uchun funktsiyani qo'shishingiz kerak, bu erda 1-massiv tirnoqlarning butun birinchi ustuni va 2-massiv butun ikkinchi ustun bo'ladi.

Yuqoridagi amallarni bajarib, korrelyatsiya koeffitsientini olishingiz mumkin. Agar u bizga kerak bo'lgan diapazonga kirsa, biz tanlangan aktivlar juftidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi.

Juftlik savdosidagi spred va uning funksiyasi

Savdoni boshlashimiz uchun biz tanlagan aktivlar juftligi uchun tarqalish jadvalini yaratishimiz kerak. Juftlik savdosi tarqalish tahlili bilan boshlanadi. Darhol quyidagi nuqtaga aniqlik kiritish kerak - bir juftlikning tarqalishi har bir valyuta kotirovkasining Taklif narxlari o'rtasidagi farqdir. Shunday qilib, bu tarqalish asosiy savdo vositasi bo'ladi. Biz tanlagan valyuta juftlari bir yo'nalishda harakat qilganligi sababli, ular orasidagi farq shartli ravishda doimiy bo'ladi. Va agar harakatda kelishmovchilik boshlansa, keyinchalik juftliklar o'zlarining standart diapazoniga qaytishga harakat qilishadi.

Bir maydonda GBP/USD va AUD/USD o'rtasidagi korrelyatsiya juftlarining ikkita diagrammasi.

Yuqoridagi rasmda asosiyning tepasida korrelyatsiya qiluvchi juftlikning grafigi ko'rsatilgan. Bu indikator yordamida amalga oshiriladi OverLayChart MT4 uchun, uni sahifaning pastki qismida bepul yuklab olish mumkin. Rasmdan ko'rinib turibdiki, A segmentida tarqalish nisbatan o'zgarmas bo'lib qoladi, chunki diagrammalar deyarli sinxron ravishda harakatlanadi. A va B segmentlari orasidagi bo'shliq harakatdagi desinxronizatsiya boshlanishini ko'rsatadi, bu B segmentida aniq bo'ladi, ya'ni. B qismida tarqalish kengayadi. Bu shartnoma tuzish uchun aniq signaldir. Bunday holda biz spredni sotib olishimiz kerak - GBP/USD sotib olish va AUD/USD sotish. Aks holda, biz spredni sotamiz - GBP/USD sotamiz va AUD/USD sotib olamiz. Asosiy savol hal etilmayapti: spred qachon sotib olingani va qachon sotilganini qanday tushunish mumkin?

Juftlik savdosi uchun ko'rsatkichlar

Ikkinchi diagrammaning ko'rsatkichi (OverLayChart) allaqachon korrelyatsiya qiluvchi valyuta juftlaridagi farqlar maksimal yoki aniq ifodalangan paytlarni ko'rishga yordam beradi. Faqatgina ushbu ko'rsatkichdan foydalanib, farqlanish maksimal darajaga etgan momentni aniqlash qiyin. Bu momentni aniqlash bizga yordam beradi valyuta juftligining tarqalishi deltasi– savdoda ishtirok etuvchi valyuta juftlarining joriy takliflari o‘rtasidagi farq. Deltadan foydalanish tarqalishning normal holatidan maksimal og'ishini hisoblashga yordam beradi.

Avval biz grafik yaratishimiz kerak. Siz uni Excelda qurishingiz mumkin, biz GBP/USD dan AUD/USD narxlarini ayirib, kotirovkalarni qanday eksport qilishni bilamiz. Savdoni yanada samaraliroq qilish uchun uni to'g'ridan-to'g'ri terminal oynasida qurish yaxshi bo'ladi. Buning uchun biz arxivimizdagi ikkinchi ko'rsatkichdan foydalanishimiz mumkin, uni quyidagi havoladan osongina bepul yuklab olish mumkin.

GBP/USD va AUD/USD juftliklari uchun deltaning tarqalishi.

Ushbu rasmda siz narx jadvali ostidagi indikator oynasini ko'rishingiz mumkin, bu qizil chiziq GBP/USD va AUD/USD ning deltasidir. Bu signalni qabul qilishimiz uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Barcha juftlik savdolari delta xatti-harakatlarini tahlil qilishga asoslangan.

Signalni qabul qilish uchun biz o'rtacha holat va chegaralarni belgilashimiz kerak, qaysi diagrammaga kirish bizga spredni sotib olish yoki sotish signalini beradi. Bunga qo'lda yoki indikator yordamida erishish mumkin. Foydalanish qulayligi uchun siz Bollinger Band indikatorini ulashingiz mumkin - u o'rtacha qiymatni va undan maksimal og'ishni yaxshi ko'rsatadi. Uni ulaganimizdan so'ng biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa - juftlik savdosi uchun tanlangan valyuta juftliklariga eng mos keladigan davrni o'rnatish.

Ko'rsatkichni ulash uchun siz quyidagi amallarni bajarishingiz kerak:

1. Bollinjer diapazonlari indikatorini diagrammaga o'tkazing.
2. “Ilova:” tanlash menyusida “Oldingi ko‘rsatkich ma’lumotlari” bandini tanlang.

GBP/USD va AUD/USD delta grafigiga BB indikatorini qo'shish.

GBP/USD va AUD/USD delta diagrammalariga indikatorni qo‘shgandan so‘ng, uning Bollinjer diapazonidan tashqariga chiqishi bizga beradigan signallarni ko‘rishingiz mumkin bo‘ladi.

GBP/USD va AUD/USD spredida savdoni ochish uchun signallar.

Bu raqam bozorga kirish uchun signallarni ko'rsatadi. Ko'rishingiz mumkinki, 1-signal (GBP/USD sotib oling, AUD/USD soting) yordamida spredni sotib olayotganda delta diagrammasi Bollinjer diapazonining o'rta chizig'ini kesib o'tmaguncha foyda olishingiz mumkin. Agar siz ko'proq kutsangiz, foyda shunga mos ravishda ortadi. 2-bandda signal teskari bo'ladi va tarqalish asosida savdolarni teskari o'zgartirish kerak bo'ladi, ya'ni. sotib olish uchun eskilarini yoping va spredni sotish uchun yangilarini oching (GBP/USD soting, AUD/USD sotib oling). Ko'rib turganingizdek, delta diagrammasi Bollinjer diapazonining o'rta chizig'idan pastga tushmadi. Agar siz savdolarni o'rtada yopsangiz, AUD/USD bo'yicha yaxshi foyda va GBP/USD bo'yicha kichik yo'qotish olishingiz mumkin. Bu juftlik savdosi uchun odatiy holat. Bundan tashqari, uchinchi signal nuqtasida siz yana tarqalishni sotishingiz va 4-signal yordamida tranzaktsiyalarni teskari yoki yopishingiz mumkin. Bu boshqa juftliklarda ham xuddi shunday ishlaydi.

Juftlik savdolarida tranzaktsiyalar hajmining nisbati

Shuni esda tutish kerakki, to'g'ridan-to'g'ri (ijobiy korrelyatsiya) valyuta juftliklaridan tashqari, teskari (salbiy, oyna) korrelyatsiyaga ega bo'lgan juftliklar ham mavjud. To'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiyaga ega bo'lgan juftliklar ko'pincha asosiy valyutalarning to'g'ridan-to'g'ri (juftda ikkinchi o'rinda dollar) kotirovkalariga ishora qiladi, bu erda standart 100 000 lotning qiymati 10 dollarga teng bo'ladi va shuning uchun bu juftliklar bo'yicha bir xil hajm bir xil pip qiymatini beradi. . Teskari korrelyatsiyaga ega bo'lgan juftliklar ko'pincha teskari tirnoqlarga ishora qiladi va bir xil tranzaksiya hajmi uchun ballar narxi o'zgaradi. Misol uchun, GBP/USD va USD/SAPR ning teskari korrelyatsiyasi bo'lgan juftliklar 100 000 valyuta birliklari standart loti uchun $10 va $7,90 (bozor narxi USD/SAPR = 1,2659 bilan) uchun pip qiymatiga ega bo'ladi. Shunday qilib, agar biz taxminan teng pip qiymatiga ega bo'lishni istasak, biz kattaroq USD/SAPR savdosini ochishimiz kerak. Buning uchun ushbu hajmni hisoblash kerak. Bu shunday ko'rinadi:

USD/SAPR savdo hajmi = (GBP/USD pip qiymati: USD/SAPR pip qiymati) * GBP/USD savdo hajmi,

Savdo hajmi USD/SAPR = (10: 7,90) * 100 000 = 126 582.

Juftlik savdosi xedjlash strategiyasi uchun foydalidir va shuning uchun agar kerak bo'lsa, valyuta juftlarining har qandayidagi yo'qotishlarni qoplash uchun to'g'ri hajm nisbatidan foydalanish kerak.

Keling, juftlik savdo strategiyasini umumlashtiramiz

Juftlik savdosi xavfli strategiyalarga juda yaxshi muqobildir. Bu narxni oldindan aytib bo'lmaydigan o'zgarishlarda xatarlarni minimallashtirishga imkon beradi va himoya qilish uchun juda mos keladi. Shuni ta'kidlash kerakki, juftlik savdosining o'zi daromad kafolatlanadigan sehrli formula emas - bu Forex bozori va uni ba'zan oldindan aytib bo'lmaydi. Shuning uchun, strategiyadan foydalanganda, siz doimo xavflarni hisobga olishingiz va yo'qotishlarni kuzatishingiz kerak.

Ideal strategiya - bu savdogarga har qanday bozorda, narxning hozirgi vaqtda tushib ketishidan yoki ko'tarilishidan qat'i nazar, pul ishlash imkonini beradigan strategiya. Bunday savdo tizimlari arbitraj deb ataladi. Haqiqiy arbitraj va statistik arbitraj mavjud. Va agar birinchisi katta ozchilik uchun mavjud bo'lsa, unda har bir treyder ikkinchisini aniqlay oladi.

Juftlik savdosi - bu statistik arbitraj strategiyasi bo'lib, uning yordamida treyder bir vaqtning o'zida ikkita moliyaviy vosita bo'yicha operatsiyalarni ochadi. Valyuta juftlari bir-biri bilan ma'lum munosabatda. Buni qanday aniqlash mumkin va buning uchun nima kerak - biz bu haqda maqolada gaplashamiz.

Juftlik savdosi nima

Juftlik savdosi - bu bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan ikkita valyuta juftligini sotish va asboblar narxi farq qilganda stavkalar farqidan pul ishlash. Qaysi juftlarni korrelyatsiya deb atash mumkin?

Korrelyatsiya qilingan valyuta juftlari bir xil yo'nalishda harakatlanadigan moliyaviy vositalardir. Misol uchun, agar bitta juftlik o'sayotgan bo'lsa, ikkinchisi ham bu vaqtda o'sishni ko'rsatmoqda. Biri tusha boshlaganda, ikkinchisining narxi ham pasayadi. Amalda bunday ideal munosabatlar mavjud emas. Ba'zida juftliklar asenkron harakat qilishni boshlaydilar. Savdogarning vazifasi ajralish momentini o'z vaqtida aniqlash va bozorga kirishdir.

Juftlik savdo strategiyasi g'oyasi statistik ma'lumotlarga asoslanadi. Agar moliyaviy vositalarning narxlari o'tmishda ma'lum qonunlarga muvofiq o'zgargan bo'lsa, kelajakda ular ham xuddi shunday taqdirga duch kelishlari haqidagi bayonotga asoslanadi. Ya'ni, agar korrelyatsiya qilingan juftlik stavkalari vaqtincha farqlansa, ma'lum vaqtdan keyin narxlar yana sinxron ravishda harakatlanadi.

Valyuta juftligi korrelyatsiyasining misoli platforma asosida quyidagi rasmda ko'rsatilgan Alpari brokeri. Evro-dollar va funt-dollar asboblari jadvallari xuddi shu tarzda harakat qiladi.

Juftlar bir yo'nalishda harakat qilganda korrelyatsiya turi to'g'ridan-to'g'ri deyiladi. Moliyaviy vositalarning bir-biriga teskari bog'liqligi bilan bog'liqlikning yana bir turi mavjud. Bunday holda, bir valyuta juftining qiymati ko'tarilsa, ikkinchisining qiymati tushadi. Bu korrelyatsiya teskari deyiladi. Bunday qaramlikning misoli quyidagi rasmda ko'rsatilgan. Dollar-frank juftligi jadvali evro-dollar juftligi jadvalining oyna tasviridir.

Korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklarini topish uchun vositalar

Hozirgi vaqtda qaysi juftliklar bir-biri bilan korrelyatsiya qilinganligini aniqlashning ikki yo'li mavjud - korrelyatsiya ko'rsatkichlari yoki maxsus onlayn xizmatdan foydalanish.

Korrelyatsiya ko'rsatkichlari ma'lumotni turli yo'llar bilan aks ettiradi. Ba'zilar bir ekranda ikkita diagrammani qoplaydi, boshqalari ma'lumot taxtasini ko'rsatadi, unda qaysi moliyaviy vositalar bir-biri bilan bog'liqligini ko'rishingiz mumkin. Birinchi turdagi ko'rsatkichlardan foydalanish qulayroqdir. Shunday qilib, siz narxlar o'rtasidagi tafovut qachon sodir bo'lganligini tezda ko'rasiz va Pairs savdo strategiyasidan foydalangan holda bozorga o'z vaqtida kirishingiz mumkin bo'ladi.

Onlayn xizmatlar ham mavjud. Ulardan foydalanish oson. Tahlil qilish uchun siz valyuta juftligini tanlashingiz, vaqt davrini va hisoblash uchun davrlar sonini belgilashingiz kerak. Dasturning o'zi kerakli hisob-kitoblarni amalga oshiradi va tanlangan moliyaviy vosita bilan bog'liq bo'lgan juftliklar ro'yxatini beradi. Bunday xizmatning namunasi quyidagi rasmda ko'rsatilgan.

Biz quyidagi shartni o'rnatamiz: evro-yen juftligining soatlik jadvalida eng yaqin 50 soatni tahlil qilib, korrelyatsiya qilingan juftlarni toping. Dastur korrelyatsiya koeffitsientini hisoblab chiqdi va belgilangan parametrlarga eng mos keladigan valyuta juftliklari jadvallarini ko'rsatdi. Chap tomonda hisoblash ma'lumotlari bilan jadval mavjud. Raqam birga qanchalik yaqin bo'lsa, jadvaldagi valyuta juftligi bilan berilgan asbobning korrelyatsiyasi shunchalik yuqori bo'ladi.

Juftlik savdo strategiyasi uchun savdo qoidalari

Juftlik savdosi uchun savdo strategiyasi oddiy va hatto yangi boshlanuvchilar uchun ham mos keladi. Bozorga kirish uchun siz ikkita narx jadvali o'rtasida ma'lum bir nomuvofiqlik paydo bo'lguncha kutishingiz kerak, keyin o'sib borayotgan asbobning sotuvi bilan kiring va tushib ketayotgan valyuta juftligini sotib oling. Bu rasmda aniq ko'rsatilgan.

Grafikda ajralish paydo bo'lgandan so'ng, faqat ma'lum bir nuqtada juftliklarning yana uchrashishini kutish qoladi. Ayni paytda ikkala savdo ham yopilishi kerak.

Vaziyatning rivojlanishining standart stsenariysi bu - ikki juftlikdan biri odatda boshqasiga qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilgandan ko'ra ko'proq narxga ko'tariladi yoki tushadi. Bitta tranzaktsiyada yaxshi foyda, ikkinchisida esa kichik yo'qotishlar qayd etiladi. Ijobiy farq ko'pincha juda kichik, ammo strategiyaga muvofiq savdo qilishda xavflar minimaldir. Ko'pincha yuqoridagi rasmda ko'rsatilgan misolda bo'lgani kabi, ikkala savdo ham foydali bo'lgan holatlar mavjud.

Juftlik savdosi strategiyasi daromadli bo‘lib qolishi uchun, o‘rinlar ochilishi mumkin bo‘lgan diagrammada narx farqi hajmini to‘g‘ri aniqlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu qiymat o'tgan yil uchun o'rtacha qiymat sifatida hisoblanadi.

Korrelyatsiya qiluvchi vositalar stavkalari o'rtasidagi farqni to'g'ridan-to'g'ri hisoblash uchun treyderlar Trading View analitik platformasidan foydalanadilar. Divergensiyani valyuta juftlari narxlari yoki nisbati o'rtasidagi farq deb hisoblash mumkin. Ushbu yondashuvlar o'rtasida fundamental farqlar yo'q.

Juftlik savdo tizimidan foydalangan holda savdo qiluvchi treyderlarning odatiy xatosi lotni hisoblashni e'tiborsiz qoldirishdir. Odamlar ko'pincha bir valyuta juftligining narxi boshqa bir valyutaning o'xshash hajmining narxidan farq qilishini unutishadi. Bozorga to'g'ri kirish va oxir-oqibatda to'g'ri harakatlar bilan daromad olish uchun ikkita vosita uchun ball qiymati bir xil bo'lishi kerak. Ushbu maqsadlar uchun juda ko'p kalkulyator mos keladi. Ushbu qiymatni qo'lda ham hisoblash mumkin.

Juftlik savdosi minimal xavfga ega bo'lgan savdo strategiyasidir. Biroq, bu ehtiyotkorlik va muvozanatli tahlilni talab qiladi. Sizning daromadingiz savdo uchun vositalarni qanchalik to'g'ri tanlaganingizga va bozorga qanchalik to'g'ri kirganingizga bog'liq. Siz oltin tog'larga ega bo'lishingiz dargumon, lekin siz minimal xavf bilan kichik, barqaror daromad olishingiz mumkin. Savdo rentabelligi ko'p jihatdan bog'liq ekanligini unutmang

Deyarli barcha treyderlar ertami-kechmi o'zlariga savol berishadi: Forexda xavf-xatarsiz pul ishlash haqiqatan ham mumkinmi? Albatta yo'q, lekin yo'qotishlarni minimallashtirish juda mumkin. Ushbu muammoni hal qilish uchun hatto juftlik savdosi strategiyasi ishlab chiqilgan.

Agar siz moliyaviy bozorlar bo'yicha darsliklarni ko'rib chiqsangiz, quyidagi ta'rifni topishingiz mumkin: juftlik savdosi strategiyasi - bu ikki yoki undan ortiq aktivlarning o'zaro bog'liqligiga asoslangan trendga bog'liq bo'lmagan investitsiya tizimi. Bir qarashda, bu yondashuv o'z ixtiyorida katta kapitalga ega bo'lgan yirik o'yinchilarga qaratilgandek tuyulishi mumkin, ammo bu unday emas - bugungi kunda har bir treyder shunga o'xshash usullardan foydalanishi mumkin.

Avvalo, "trend betarafligi" atamasini tushunishingiz kerak. Bu erda biz foydasi narx impulsining ma'lum bir yo'nalishi bilan bog'liq bo'lmagan strategiyalar haqida gapiramiz, boshqacha qilib aytganda, agar asosiy aktiv narx ko'tarilsa, treyder pul ishlab chiqaradi, agar u arzonlashsa, chayqovchi yana foyda oladi, ya'ni Narx qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'i nazar, portfel rentabellikni ko'rsatadi.

Trendni aniqlash muammosi barcha treyderlarga istisnosiz tanish ekanligini hisobga olsak (bu asosiy to'siq), har qanday bozorda daromad olish imkoniyati (yo'nalishga murojaat qilmasdan) tez mashhurlikka erisha boshladi. Bundan tashqari, 2008 yilgi Buyuk turg'unlik ushbu texnikaning shakllanishi va rivojlanishida rol o'ynadi, chunki juftlik savdosi kutilmagan bozor halokatlaridan eng yaxshi va eng qulay himoya hisoblanadi.

Juft savdo strategiyasi va aktivlarning korrelyatsiyasi

Maqolaning boshida keltirilgan asosiy ta'rifdan kelib chiqadiki, strategiyaning asosi sifatida aktivlarning korrelyatsiyasi olinadi. Ushbu hodisa olimlar tomonidan bir necha asrlar davomida qo'llanilgan, garchi u dastlab 19-asrning oxirida biologlar tomonidan tuzilgan bo'lsa ham.

Agar yuqorida aytib o'tilgan naqshning murakkab matematik va statistik talqinlaridan voz kechsak, xulosa shundan iboratki, "korrelyatsiya" atamasi ikki yoki undan ortiq miqdorlar o'rtasidagi munosabatni tavsiflaydi, boshqacha aytganda, agar A va B ko'rsatkichlarining qiymatlari sinxron ravishda o'zgarsa. , ular o'zaro bog'liqligini ta'kidlash mumkin.

Albatta, "ko'z bilan" taxminiy baholar noto'g'ri (bunday yondashuv ilmiy tadqiqotning asosiy tamoyillariga zid), shuning uchun statistiklar korrelyatsiya bog'liqliklarini tavsiflash uchun maxsus koeffitsientlarni ishlab chiqdilar.

Yuqoridagi rasmda shunday formulalardan biri - Spearman darajasining korrelyatsiya koeffitsienti ko'rsatilgan. Ko'rib turganingizdek, bunday hisob-kitoblar elementar, ammo juda og'ir, shuning uchun kelajakdagi hisob-kitoblarni soddalashtirish uchun biz iCorrelationTable deb nomlangan maxsus ko'rsatkichdan foydalanamiz.

Ko'pgina shunga o'xshash ko'rsatkichlardan farqli o'laroq, iCorrelationTable bir nechta aktivlar juftligini tahlil qiladi, lekin darhol korrelyatsiya matritsasini tuzadi, uning elementlari treyderning o'zi tomonidan "MQL4\Files" katalogida joylashgan "Symbol" fayli orqali belgilanadi. Bir qarashda bunday ahamiyatsiz qo'shimcha sizning ish portfelingizni optimallashtirish vaqtini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi.

Juftlik savdo strategiyasi barcha bozorlar uchun amal qiladi, shuning uchun siz nafaqat Forex vositalarini, balki turli xil CFDlarni, masalan, etakchi Amerika korporatsiyalarining aktsiyalarini ham tahlil qilishingiz mumkin. Biz bu nuanslarga biroz keyinroq, masalaning amaliy tomoniga o'tsak, qaytamiz.

Qo'lda savdo qilish uchun aktivlarni tanlash

Valyuta bozori haqida gap ketganda, ko'plab tahlilchilar EURUSD va GBPUSD kurslari, shuningdek, EURUSD va USDCHF kombinatsiyasi bilan ishlashni tavsiya qiladi. Bir qarashda, bunday tavsiya mantiqiy ko'rinadi, chunki sanab o'tilgan vositalar o'rtasidagi korrelyatsiya eng kuchlilaridan biri hisoblanadi, ammo amalda ko'rsatilgan juftliklarning ko'p yo'nalishli savdosi kross stavkalari bo'yicha pozitsiyani ochishga to'g'ri keladi.

Buni ko'rish uchun oddiy misolni ko'rib chiqaylik. Aytaylik, treyder korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklari dinamikasida divergensiyani ko'rdi va shuning uchun kotirovkalarning "konvergentsiyasi" dan pul ishlashga umid qilib, bir vaqtning o'zida EURUSD sotib olishga va GBPUSD sotishga qaror qildi.

Agar ushbu ikki tranzaktsiyaning hajmi (AQSh dollarida) bir xil bo'lsa, biz EURGBP kursining o'sishiga sintetik garovdan boshqa hech narsa olmaymiz. Shunday qilib, bu holda, juftlik savdosi strategiyasi hech qanday ma'noga ega emas, chunki chayqovchi quyidagi muammolarga duch keladi:

• Pozitsiya muhim xavf ostida qolmoqda, chunki asosiy xoch eng o'zgaruvchanlardan biri hisoblanadi;
• Qaror qabul qilish jarayonida qo'shimcha havolalar paydo bo'ladi, chunki barcha DClarda mavjud bo'lgan EURGBP juftligini darhol sotib olish/sotish ancha oson.

Shunga o'xshash printsip deyarli barcha Forex kurslarida ishlaydi, shuning uchun oddiy xulosa o'zini ko'rsatadi - portfelda valyuta juftlari boshqa platformalarning aktivlari bilan birlashtirilishi kerak. Nima haqida gapirayotganimizni tushunish uchun oddiy va tushunarli vaziyatni ko'rib chiqaylik - neft va rubl kursining o'zaro bog'liqligi.

Ko'rib turganingizdek, ushbu vositalar o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti -0,97 ga yaqin (salbiy qiymat faqat kotirovkalar turli yo'nalishlarda harakat qilishini ko'rsatadi), shuning uchun juftlik savdosi strategiyasi quyidagi taxminlarga asoslanadi:

• Neftning dinamikasi birlamchi - uzoq muddatda rubl kursi energiya bozoridagi tendentsiyani kuzatib boradi, ya'ni. barrel narxi pasayganda, rubl arzonlasha boshlaydi va barrel narxi ko'tarilganda, rus valyutasi qimmatlashadi;
• Vaqti-vaqti bilan makroiqtisodiy omillar va Rossiya banki va Federal zaxira rasmiylarining bayonotlari tufayli neft bozori va USDRUB kursi o'rtasida nomuvofiqliklar paydo bo'ladi.

Shunday qilib, agar siz lahzani yaxshi tanlasangiz, bunday og'ishlarda pul ishlashingiz mumkin, chunki anomal holat ob'ektiv sabablarga ko'ra uzoq vaqt davom eta olmaydi. Aytgancha, ikkinchi taxminda qayd etilgan omillar odatda quyidagi hodisalarni o'z ichiga oladi:

• Rossiyaning yirik kompaniyalari valyuta daromadlarini sotgan va soliqlarni byudjetga o'tkazadigan soliq davri;
• Tashqi korporativ qarzlar bo'yicha to'lovlar - bu holda, Rossiya kompaniyalari tomonidan xorijiy valyutaga bo'lgan talab ortadi, lekin barcha zarur hisob-kitoblardan keyin normal holatga qaytadi;
• Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki va Federal zaxira tizimining stavkalari bo'yicha qarorlari;
• Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki va Federal zaxira tizimi rahbarlarining bayonotlari va boshqalar.

Albatta, agar portfel boshqa aktivlar va valyuta juftlarini o'z ichiga olsa, omillar ro'yxati butunlay boshqacha bo'ladi. Qanday bo'lmasin, bunday ma'lumotlar faqat "umumiy rivojlanish" uchun foydalidir, chunki raqamlar va kotirovkalar bilan ishlaydigan treyder uchun faqat jadvaldagi vaziyat muhimdir.

Juftlik savdo strategiyasi va bitimlar tuzish bosqichlari

Shunday qilib, bizda uzoq muddatli korrelyatsiyani aniqlash uchun ishlatiladigan bitta ko'rsatkich (iCorrelationTable) mavjud. Bunday "matritsa" baholari tadqiqotning eng boshida hisoblab chiqiladi, shuning uchun yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni takrorlash o'rinli emas. Keling, ushbu bosqichni "Portfelni optimallashtirish" deb ataylik.

Afsuski, iCorrelationTable indikatori korrelyatsiya koeffitsientlarining oldindan hisoblangan qiymatlarini saqlamaydi, shuning uchun ikkinchi bosqichda siz tegishli ko'rsatkichning tarixiy dinamikasini baholashingiz kerak bo'ladi. IND_Correlation deb nomlangan algoritm bu vazifani yaxshi bajaradi.

Yuqoridagi diagrammada ko'rsatilgan indikatorning joylashuvi ko'rsatilgan. Ko'rib turganingizdek, u ikkita chiziqdan iborat - qizil va ko'k. Birinchisi to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya koeffitsientini ko'rsatadi, ikkinchisi esa asl qiymatning logarifmik o'zgarishlarining natijasini ko'rsatadi.

Juftlik savdosi strategiyasi hatto logarifmsiz ham eng oddiy emas, shuning uchun biz ushbu tartibda faqat qizil egri chiziq bilan qiziqamiz. IND_Correlation sozlamalariga kelsak, bu erda siz bir nechta muhim funktsiyalarga e'tibor berishingiz kerak:

Symbol1 - asosiy aktivning kodi;
Symbol2 – juftlashtirilgan aktiv kodi;
Chuqurlik - korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash davri.

Tanlangan aktivlar o'rtasidagi uzoq muddatli korrelyatsiya fakti tadqiqotning birinchi bosqichida allaqachon aniqlanganligini hisobga olsak, bu ko'rsatkich normadan og'ishlarni topish uchun foydali bo'ladi. Shunday qilib, agar vaziyat H4 taymfreymida tahlil qilinsa, Chuqurlik maydoni 50 ga o'rnatilishi mumkin, garchi bu qiymat har bir treyder va investorning "ishtahasiga" bog'liq bo'lsa-da, chunki u signallarning chastotasini aniqlaydi.

Biz bunga biroz keyinroq ishonch hosil qilamiz, lekin birinchi navbatda anomal og'ishlarning parametrlarini aniqlashimiz kerak. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, mutlaq qiymatdagi uzoq muddatli korrelyatsiya koeffitsienti 0,80 dan yuqori bo'lgan aktivlar uchun pastroq vaqt oralig'ida 0 - 0,35 oralig'ida etarlicha og'ishlar bo'ladi, ya'ni. Juftlik savdo strategiyasi signal yaratishi uchun biz faqat korrelyatsiyaga bog'liqlik zaiflashganini aniqlashimiz kerak.

Yuqoridagi jadval sxematik ravishda kirish nuqtalarini ko'rsatadi, ularga erishilgandan so'ng neft va rublning konvergentsiyasiga pul tikish mumkin. Bunday holda, hisob-kitoblar uchun chuqurlik = 50 qiymati ishlatilgan. Endi signal chastotasi masalasiga qaytaylik va hisoblash davrini 25 bargacha qisqartirishga harakat qilaylik.

Potentsial kirish nuqtalari soni sezilarli darajada oshdi, ammo bu holda siz signal paydo bo'lgandan keyin aktivlar dinamikasidagi tafovutlar o'sishda davom etishi mumkinligiga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak, buning natijasida ochiq pozitsiyada suzuvchi yo'qotish kuchayadi. sezilarli darajada.

Keyingi bosqichda siz tranzaktsiyalarni o'zingiz ochishingiz kerak, xususan, birinchi navbatda qaysi aktivni sotib olish va qaysi birini sotish kerakligini aniqlashingiz kerak. Ushbu muammoni hal qilish jarayonida siz "toza jadval" yoki maxsus dasturiy ta'minotdan foydalangan holda rahbarlik qilishingiz mumkin.

Agar treyder an'anaviy grafiklar bilan ishlashni afzal ko'rsa, shunchaki ikkita aktivning dinamikasini solishtirish kifoya qiladi, chunki yalang'och ko'z bilan ham qaysi aktiv korrelyatsiya buzilishiga sabab bo'lganini ko'rish mumkin. Boshqa tomondan, agar yangi boshlovchi o'z qobiliyatiga ishonchi komil bo'lmasa, u har doim yordamchi ko'rsatkichlardan foydalanishi mumkin.

Grafikga OverLayChart indikatori qo'shilsa, juftlik savdosi strategiyasi ancha soddalashtiriladi. Bu juda oddiy ishlaydi - treyder sozlamalarda savdo vositasining tickerini belgilaydi, uning nomuvofiqligi baholanishi kerak, shundan so'ng spekulyator turli aktivlarning dinamikasini vizual ravishda taqqoslash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Va oxirgi bosqichda narxlarning yaqinlashishi uchun pozitsiyalarni teng hajmda ochish kifoya. Taqdim etilgan misolda rubl dollarga nisbatan qadrsiz bo'lib chiqdi, chunki neft narxi oshganiga qaramay, u bir muncha vaqt pasayib ketdi (yuqoridagi rasmda neft narxining dinamikasi "yuqoriga qarab" ko'rsatilganligini eslatib o'tamiz. pastga" shakli, chunki bu holda tendentsiyalarni solishtirish osonroq). Shunday qilib, USDRUB va BRN o'rtasidagi korrelyatsiya zaiflashganda (koeffitsient -0,35 ga etdi), USDRUB va BRN qisqa pozitsiyalaridan iborat portfel tuzilishi kerak edi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi treyderlar halokatli xatoga yo'l qo'yishadi va faqat bitta aktiv bilan ishlashni boshlaydilar, masalan, rubl izdosh bo'lganligi sababli, ular diskorrelyatsiya eng yuqori cho'qqisiga chiqqan paytlarda rus valyutasini sotib olishadi.

Bu bitta oddiy sababga ko'ra tavsiya etilmaydi - tranzaktsiya kuchli orqaga qaytmaslik tendentsiyalariga zaif bo'ladi. Juftlik savdo strategiyasi xedjlash operatsiyasi tufayli bu kamchilikdan xoli, ya'ni. bozorda kuchli tendentsiya boshlangan bo'lsa ham, treyderning tavakkalchiligi aktivlarning farqlanishi hajmi bilan cheklanadi.

Qaysi juftlik savdo maslahatchisidan foydalanish kerak

Bugungi kunda muhokama qilingan tizim juda istiqbolli va minimal risklarni o'z ichiga olganligini hisobga olsak, ko'plab treyderlar xuddi shu nomdagi robotlar va maslahatchilarga qiziqish bildirmoqda, shuning uchun avtomatlashtirish masalasiga alohida e'tibor berilishi kerak.

Darhaqiqat, so'nggi 10 yil ichida diskorrelyatsiya savdosini avtomatlashtirishga ko'plab urinishlar qilindi, ammo ularning barchasi fiasko bilan yakunlandi. Gap shundaki, mql4 va mql5 dasturlash tillari maslahatchilarni ishlab chiqish uchun eng yaxshi tanlov emas, chunki bunday g'oyalar bir vaqtning o'zida bir nechta aktivlar bilan ishlashni o'z ichiga oladi.

Albatta, juftlik savdo bo'yicha maslahatchi yaratish texnik jihatdan mumkin, ammo amaliyot shuni ko'rsatadiki, bu vazifa jiddiy moliyaviy investitsiyalar va mehnat xarajatlarini talab qiladi, aks holda World Wide Webda o'nlab ishlaydigan mutaxassislarni topish mumkin.

Ko'rib chiqish uchun materiallarni tanlash jarayonida biz mualliflari juftlik savdosi g'oyasini amalga oshirish ustida ishlagan ba'zi robotlarni sinovdan o'tkazdik. Sinovlar natijalariga ko‘ra, ularning deyarli barchasi ishlamayotganligi, ishga tushirilgan taqdirda ham savdo jarayonida jiddiy xatolarga yo‘l qo‘yishi ma’lum bo‘ldi. Bu erda asosiy muammolar:

• Juftlik savdo maslahatchisi korrelyatsiya qiluvchi aktiv bo'yicha pozitsiyani ochmaydi;
• Yordamchi ko'rsatkichlarni ishga tushirishda xatolar yuzaga keladi;
• Testerda parametrlarni optimallashtirishning hech qanday usuli yo'q, chunki MT4-da buni faqat bitta juftlik uchun qilish mumkin.

Xatolar ro'yxati uzoq vaqt davom etishi mumkin edi, ammo xulosa allaqachon aniq - yuqori sifatli algoritmni bepul topish deyarli mumkin emas. Bizning fikrimizcha, bu juda muhim emas, chunki juftlik savdosi har doim katta vaqt oralig'iga qaratilgan, ya'ni tranzaktsiyalarni boshqarishga sarflangan vaqt unchalik muhim emas, shuning uchun ularni avtomatlashtirish kerak.

Biroq, agar vaqtni optimallashtirish hal qiluvchi omil bo'lsa, siz har doim taniqli ishlanmalarga murojaat qilishingiz mumkin, masalan, mashhur e'tiqodga qaramasdan, ko'plab treyderlar tomonidan o'rnatilgan martingale uchun tanqid qilinadigan oddiy "to'r" muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Yordam bering.

Tarmoqlar foydali bo'lishi uchun bir nechta muhim shartlarga rioya qilish kerak. Birinchidan, siz hali ham savdo signalini qidirishingiz kerak, shuningdek, birinchi savdolarni qo'lda ochishingiz kerak (biz bitta aktivni sotib olamiz, ikkinchisini sotamiz). Bu holat juftlik savdosi bo'yicha yordamchi maslahatchida kirish nuqtasi avtomatik ravishda tanib olinadigan modul yo'qligi bilan bog'liq.

Ikkinchidan, robotning kodida "sehrgarlar" bo'lmasligi kerak, chunki aks holda u qo'lda ochilgan tranzaktsiyalarga hamroh bo'lishdan bosh tortadi va korrelyatsiya bog'liqligi bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan kirish nuqtalarini mustaqil ravishda izlay boshlaydi.

Uchinchidan, korrelyatsiya bo'yicha savdo qilish uchun siz yangi tranzaktsiyalarni faqat sotish-stop va sotib olishni to'xtatish buyurtmalari bilan ochadigan to'rning stop versiyasidan foydalanishingiz kerak. "Limit" usulidan farqli o'laroq, bu holda kam baholangan/ortiqcha baholangan aktivda tendentsiyani qo'lga kiritish imkoniyati sezilarli darajada oshadi.

Va siz aniq e'tibor berishingiz kerak bo'lgan oxirgi narsa - Ilana/Pyramidading modulini tarmoqning yangi oyoqlarini ochish jarayonida ulash uchun mas'ul bo'lgan multikoeffitsient birga teng bo'lishi kerak, chunki u ko'payganda treyder oladi. boshlang'ich nuqtaga kirish bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan qo'shimcha xavflar bo'yicha.

Juftlik savdo bo'yicha maslahatchi, boshqa narsalar qatori, turli aktivlarda to'g'ri ishlashi kerak, chunki valyuta bozorida bunday taktikalar juda kam qo'llaniladi. Yuqorida biz allaqachon ushbu faktga e'tibor qaratgan edik, shuning uchun misol sifatida biz USDRUB juftligi va Brent neftining kombinatsiyasini ko'rib chiqdik, ya'ni. turli saytlardan ikkita asbobni tahlil qildi.

Ko'rib chiqilayotgan tizimning ijobiy va salbiy tomonlari

Ko'rib turganingizdek, juftlik savdosi strategiyasining ham afzalliklari, ham kamchiliklari bor, shuning uchun u barcha chayqovchilar uchun mos emas. Xususan, bunday algoritmlarning kuchli tomonlari qator muhim xususiyatlarni o'z ichiga oladi, ularning to'g'ri ishlashi sizga bozordan muntazam ravishda daromad olishga imkon beradi:

• Signallar katta vaqt oralig'ida ishlab chiqariladi, shuning uchun buyurtmalarni boshqarish uchun ko'p vaqt sarflash shart emas. Shunday qilib, korrelyatsiya savdosi boshqa tizimlar (kun ichidagi) va asosiy kasb bilan birlashtirilishi mumkin;
• Korrelyatsiya koeffitsienti 0,80 dan oshadigan aktivlar ish uchun tanlanganligi sababli signallarning aniqligi ancha yuqori;
• Ikki xil yo'naltirilgan pozitsiyani ochib, ularning har biri uchun xavf himoyalanadi, ya'ni. agar bozorda to'satdan kuchli impuls boshlansa (odatda inqiroz va turg'unlikdan oldin sodir bo'ladi), treyder bir buyurtma bo'yicha yo'qotishni ikkinchisidan foyda bilan qoplaydi;
• Og'ishlar ko'pincha fundamental omillar ta'sirida shakllanganligi sababli, chayqovchi iqtisodiy tahlil asoslarini o'zlashtirish uchun real imkoniyatga ega, ya'ni. Markaziy banklar mansabdor shaxslari bayonotlarini, makroiqtisodiy statistika va boshqalarni to‘g‘ri talqin qilishni o‘rganish.

Biroq, ko'rib chiqilayotgan tizimda ba'zi bir savdogarlar uchun qabul qilinishi mumkin bo'lmagan kamchiliklar ham mavjud. Avvalo, uning skalperlar uchun mos emasligiga e'tibor qaratish lozim, garchi vaqti-vaqti bilan savdo forumlarida uni kunlik savdo uchun optimallashtirishga harakat qiladigan ishqibozlar paydo bo'ladi.

Gap shundaki, juftlik savdosi strategiyasi kvartiralarda zaifdir, xususan, yonma-yon tendentsiyadan so'ng, yangi shamlar paydo bo'lganda, savdo ishtirokchilari ko'pincha aktivlarning konvergentsiyasi/divergentsiyasi g'oyasiga qiziqishlarini yo'qotadilar, ya'ni. bozor yangi holatga o'tadi, shu bilan birga IND_Korrelyatsiya indikatorining belgilarida ko'rinadigan uzoq muddatli korrelyatsiya bog'liqliklari o'z kuchida qoladi.

Ikkinchidan, turli aktivlar bo'yicha hisoblagich pozitsiyalarini ochish spredlar va komissiyalar uchun xarajatlarning oshishiga olib keladi. Albatta, aniq to'lovlar asbob turiga bog'liq bo'ladi (masalan, ular neft va USDRUB juftligi uchun farq qiladi), lekin agar siz taxminlarni taxminan yaxlitlashtirsangiz, bunday savdo bilan bog'liq yo'qotishlar ikki baravar ko'payadi.

Va oxirgi kamchilik avtomatlashtirishdagi muammolar bilan bog'liq, chunki bugungi kunda jamoat mulkida munosib va ​​samarali maslahatchi topish juda qiyin. Grid algoritmlari biroz yordam beradi, lekin ular dastlab boshqa maqsadlar uchun yaratilganligini unutmang.

Forexda juftlik savdosi treyderlarni jalb qiladi, chunki ular bozorni tahlil qilishlari shart emas. E'tibor bering, savdo bir vaqtning o'zida 2 ta aktivda amalga oshiriladi, shuning uchun operatsion qoidalar klassik savdodan 1 juftlik bo'yicha farq qiladi. Ushbu savdo taktikasining o'ziga xos xususiyati shundaki, foyda bozor holatiga bog'liq bo'lmaydi, faqat ikkita valyuta juftliklarining bir-biriga nisbatan harakatlari muhim ahamiyatga ega.

Korrelyatsiya juftlik savdosining asosidir

Juftlik savdosidagi korrelyatsiya foiz sifatida ifodalanadigan va diagrammalarning sinxron harakatlanishini ko'rsatadigan turli xil asboblar jadvallari harakati o'rtasidagi munosabatni bildiradi.

Siz tanlashingiz mumkin:

• to'g'ridan-to'g'ri ulanish - grafikalar taxminan bir xil harakat qiladi. 0 dan 100% gacha foiz sifatida ifodalanadi. Ishga faqat yuqori korrelyatsiyani olish tavsiya etiladi, kamida 70%. Bu ko'rsatkich hisoblash amalga oshirilgan vaqt davriga, tanlangan vaqt oralig'iga bog'liq. Ehtimol, bu hodisa H1da mavjud, ammo kundalik jadvalda yo'q - bunday holatlar tez-tez sodir bo'ladi;

• teskarisi juftlik savdosida ham qo'llaniladi. U to'g'ri chiziqdan grafiklar aks ettirilganligi bilan farq qiladi. Bir grafik ko'tarilsa, ikkinchisi tushadi va aksincha. Bu holda, biz spred savdosi, bu aktivlar orasidagi farq haqida gapiramiz. Korrelyatsiya koeffitsienti -0,9, ya'ni. harakatlar bir-birini aks ettiradi.

Yuqoridagi misollar yuqori korrelyatsiyaga mos keladigan grafiklarning sinxron harakati misollarini ko'rsatadi. Bu Forexda har doim ham sodir bo'lmaydi va asboblar o'rtasidagi korrelyatsiya yuqori bo'lib qolishiga kafolat yo'q.

Bir misol yordamida korrelyatsiyadagi nosozliklarni ko'rib chiqish qulayroqdir. EURUSD va USDCHF teskari munosabatlarga misol sifatida ko'rib chiqildi. Agar ular haqida fikr-mulohazalar qolgan bo'lsa, EURCHF xochi hech qayerga siljimasdi. Bunday vaziyatda treyder cheklovlarsiz juftlik savdosini amalga oshirishi mumkin edi - muqaddas grail.

Trend zonalari o'zaro faoliyat diagrammada ko'rinadi. Bu EURUSD va USDCHF o'rtasidagi teskari munosabatlardagi davriy uzilishlar bilan bog'liq. Shuni ham hisobga olish kerakki, ikkala grafik ham, umumiy tashqi o'xshashlik bilan ham, har xil nuqtalarga o'tadi. Shuning uchun biz vaqti-vaqti bilan xochda trend harakatlarini kuzatamiz.

Juftlik savdosi uchun korrelyatsiya qilingan jadvallarni doimiy ravishda kuzatib boring, siz vaqti-vaqti bilan juftlarni o'zgartirishingiz kerak bo'lishi mumkin. Forexda ko'pincha o'zaro munosabatlar mavjud bo'lgan asboblar mavjud (GBPUSD va EURUSD, EURUSD va USDCHF), lekin uni xavfsiz o'ynash yaxshiroqdir. Internetda onlayn kalkulyatorlar mavjud, ulardan hisob-kitoblar uchun foydalanishni tavsiya etamiz. Ularda siz munosabatlar darajasi bo'yicha yuqori va pastki chegaralarni o'rnatishingiz va natijalarni o'sish yoki kamayish tartibida filtrlashingiz mumkin.

Korrelyatsiya 0,7 dan past bo'lsa, bozorning alohida qismlarida tanlangan asboblarning harakati bir-biriga to'g'ri keladi, lekin batafsil emas. Bozor-neytral strategiyada bunday munosabatlar qo'llanilmaydi, biz yo'qotish xavfi yuqori;

Bozorga neytral strategiyaning mohiyati

Avvaliga biz TS da diagrammalarni batafsil tahlil qilishning hojati yo'qligini aytdik. Keling, materialni tayyorlash vaqtida evro/dollar va dollar/frank vositalaridan foydalangan holda misolni ko'rib chiqaylik, grafikalar orasidagi teskari munosabat -91% ga etdi; Bunday vositalar juftlik savdosi uchun javob beradi.

Strategiyaning maqsadi grafiklar orasidagi maksimal tafovutlar bilan savdo qilishdir. Birinchidan, siz tarix bilan ishlashingiz va o'tmishdagi diagramma bo'limidagi asboblar orasidagi maksimal tafovutni aniqlashingiz kerak bo'ladi. Agar siz N1 da ishlasangiz, tirnoqlarni kamida 2-3 oy oldin o'rganing.

Savdo quyidagicha amalga oshiriladi:

• jadvallar orasidagi nomuvofiqlik chegaradan oshib ketganda, darhol 2 ta bitim tuziladi. Yo'qotishni to'xtatish hajmi individual ravishda belgilanadi. Savdolar jadvallar tez orada ajralishni to'xtatib, yaqinlashishni boshlashini kutish bilan yakunlanadi;
• foyda, nomuvofiqlik normal holatga kelganda qayd etiladi. Ushbu misolda juftlik savdosi spred, narxlar o'rtasidagi farqni sotishning klassik namunasidir.

Xuddi shu sxemaga ko'ra, bitimlar juftliklar orasidagi spred minimal darajaga tushirilgandan so'ng tuziladi. Bu erda hisoblash grafiklarning sinxron harakat qilmasligi va bir-biridan ajralib chiqa boshlashi asosida amalga oshiriladi. Xuddi shu mantiq to'g'ridan-to'g'ri munosabatlarga ega bo'lgan valyuta juftliklarida savdo qilish uchun ham amal qiladi.

Spred siz xohlagan tarzda hisoblanadi. Valyuta juftlarining kotirovkalari orasidagi farq va ular o'rtasidagi munosabatlar hisoblanadi. Biz bozorga kirish uchun signallarda hech qanday farqni olmaymiz. Hisoblash sxemasidan qat'i nazar, biz tarqalishning o'zi emas, balki uning o'zgarishi bilan qiziqamiz.

Ushbu hodisadan foydalanib, juftlashtirilgan emas, balki bitta savdo amalga oshiriladi. Ushbu texnikaning ma'nosi shundaki, teskari signal bir asbobda boshqasiga qaraganda erta paydo bo'ladi.

Xavf yuqori, lekin boshqa valyuta juftligida yangi harakatning boshida kirish imkoniyati mavjud. Ushbu texnikani faqat 0,8-0,9 korrelyatsiyasi bo'lgan diagrammalarda ishlatishni tavsiya qilamiz, tranzaksiya bo'yicha risklarni depozitning 1-2 foizigacha kamaytiradi; Yuqoridagi skrinshot bunday tranzaktsiyaga misoldir. 16-fevralda EURUSD avstraliyalikda "kechki yulduz" naqshini shakllantirdi, o'sha paytda qisqa pozitsiya uchun signal avstraliyalikning qulashi boshlanishidan 4 soat oldin qabul qilindi;

Kapitalni boshqarish

Juftlik savdo sxemasini ko'rib chiqayotganda, biz savdolar bir vaqtning o'zida ikkita vositada ochilganligini aytdik. Shu bilan birga, ular bir-birini muvozanatlashadi, lekin bir xil lotdagi ballar narxi tufayli bunga erishib bo'lmaydi.

Yuqoridagi skrinshotda muhokama qilingan misol uchun pipning narxi 1,0 va 1,07 dollarni tashkil qiladi (1:100 leverageli 0,1 lot uchun). Bu shuni anglatadiki, ikkala valyuta juftligi bo'yicha operatsiyalarni muvozanatlash uchun EURUSD loti Shveytsariya frankidan 1,07 baravar katta bo'lishi kerak.

Stop loss hajmini hisobga oling. Yoki uni ikkala juftlik uchun bir xil qilib qo'ying yoki lotni to'xtatish yo'qotishlar ishga tushirilganda yo'qotish bir xil bo'ladigan tarzda sozlang. Juftlik savdolarida bitimlar teng qiymatga ega - bu majburiy qoidadir.

Misol:

• yevro/dollar lotida nuqta narxini hisobga olgan holda 1,07, frankda esa 1,0;
• evro/dollar uchun to'xtash 60 ball, frank uchun - 45 ball qilib belgilangan;
• biz lotni moslashtiramiz, u EURUSD uchun 1,07 ga teng bo'lib qolsin va uni USDCHF uchun 1/(3/4) = 1,33 formulasi yordamida hisoblaymiz.

Endi nima bo'lganini tekshiramiz:

• evro/dollar uchun yo'qotish 60 ∙ 1,07 ∙ 1,0 = 64,20;
• dollar/frank bo'yicha yo'qotish 45 ∙ 1,33 ∙ 1,07 = 64,20 ni tashkil qiladi.

Juftlik savdosi muvozanatli bo'lib chiqdi. Ammo ko'pincha treyderlar hisob-kitoblar bilan bezovta qilmaslikni afzal ko'radilar va shunchaki bir xil stop-losslar bilan bitimlar tuzadilar. Nuqta narxiga qarab faqat ovoz balandligi nisbati o'rnatiladi.

Ikki tranzaktsiya ochilganligi sababli, xavf kamayadi. Agar muntazam savdoda siz har bir savdo bo'yicha depozitning 3 foizini xavf ostiga qo'ygan bo'lsangiz, bu erda xavfni 1,0-1,5 foizgacha kamaytiring.

Korrelyatsiya ishining afzalliklari va kamchiliklari

Ushbu savdo uslubi siz o'rganib qolgan savdo strategiyasidan farq qiladi. Ular bilan taqqoslaganda, biz quyidagi afzalliklarni ta'kidlaymiz:

• bozor tahlil qilinmaydi. Siz faqat juftliklar orasidagi aloqani va grafiklarning farqlanishini kuzatishingiz kerak. Yangilikni kuzatish yoki jadvalni belgilashning hojati yo'q, faqat 2 parametr nazorat qilinadi;
• bozor tahlilida sub'ektivlik yo'q. Juftlik savdosidagi yagona qoida - juftliklar orasidagi spred chegaradan oshib ketgandan so'ng darhol savdoni amalga oshirish;
• Hatto tinch bozorda ham foyda bor.

Kamchiliklari ham bor:

• valyuta juftlari o'rtasidagi munosabatlar yo'qolishi mumkin. Bunday bitimlar tarixiy ko'rinadi, lekin ularni real vaqtda tuzish qiyin. Hech kim valyuta juftliklari orasidagi aloqa bir hafta, ertaga, keyingi soat davom etishiga kafolat bermaydi;
• tanlangan asboblar orasidagi tarqalish istalgancha kengayadi. O'tmishda uning ma'lum chegaralar ichida bo'lganligi kelajakda ham xuddi shunday yo'l tutishiga kafolat bermaydi. Agar biz noto'g'ri teskari momentni tanlasak, biz 2 ta savdo bo'yicha ortib borayotgan yo'qotishlarni olamiz;
• foyda unchalik katta emas. Bundan tashqari, ushbu TS yordamida kichik vaqt oralig'ida ishlash mumkin bo'lmaydi. Savdo bemalol bo'ladi va bu hamma uchun mos emas.

Shunday qilib, juftlik savdosi birinchi qarashda ko'rinadigan darajada oddiy emas. Kirish nuqtasini tanlash an'anaviy savdo strategiyasiga qaraganda osonroq emas. Boshqa tomondan, agar siz yuqori korrelyatsiyaga ega bo'lgan vositalarni to'g'ri tanlasangiz va ortiqcha foyda quvmasangiz, ushbu savdo tizimidan foydalanib pul ishlashingiz mumkin.

Xulosa

Savdoda korrelyatsiyadan foydalanish sizga past xavf bilan savdo qilish imkonini beradi, ammo bu savdo taktikasi bir qator xususiyatlarga ega. Treyder statistik ma'lumotlar bilan ishlash, savdo uchun mos vositalarni tanlash va o'zini o'zi boshqarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bitimlar kamdan-kam hollarda tuziladi va ular bo'yicha foyda unchalik yuqori emas.

Assalomu alaykum, blog saytining hurmatli mehmonlari, bugun men sizga juftlik savdosi, bu nima va uning afzalliklari nimada ekanligini aytib berishga qaror qildim. Albatta, siz allaqachon bilasizki, birjada pul ishlash uchun siz xavflarni iloji boricha kamaytirishga harakat qilishingiz kerak. Shu bilan birga, buni ham ko'rib chiqishga arziydi, aks holda hatto 2-3 ta muvaffaqiyatsiz savdo sizni barcha daromadlaringizdan mahrum qilishi mumkin.

Juftlik savdosi - bu bozordagi risklardan sug'urta qilishning maxsus tizimi. Ushbu tizim har qanday moliyaviy bozorda foydalanish uchun javob beradi, shuning uchun har bir treyder uni diqqat bilan ko'rib chiqishi kerak.

Juftlik savdosi ko'p yillar oldin paydo bo'lgan, dastlab banklar, yirik investorlar va to'siq fondlari tomonidan xavflardan himoyalanish uchun foydalanilgan. Biroz vaqt o'tgach, Internetning paydo bo'lishi tufayli, juftlik savdosi kichik chayqovchilarga ma'lum bo'ldi.

Juftlik savdosining xususiyatlari

Juftlik savdosi bir vaqtning o'zida ikkita aktivning savdosini o'z ichiga oladi, ular bo'yicha buyurtmalar turli yo'nalishlarda yaratiladi. Ushbu tizimning asosiy maqsadi xavflardan sug'urta qilishdir. Agar bitta aktivga buyurtmalar zarar keltirsa, ikkinchisida foyda keltiradi.

Bir qarashda, hamma narsa juda oddiy, lekin aslida hamma narsa bundan yiroq. Juftlik savdosida eng qiyin narsa bu buyurtmalar ochiladigan aktivlarni to'g'ri tanlashdir. Juftlik savdosi uchun bir-biriga mos keladigan aktivlarni tanlash kerak. Korrelyatsiya to'g'ridan-to'g'ri yoki oyna bo'lishi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya - bu narx harakatining takrorlanishi. Keyingi fotosuratda siz to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya misolini ko'rishingiz mumkin.

Ko'zgu - bu ikki aktiv bo'yicha narx harakatining mutlaqo qarama-qarshiligi. Oyna juftlari haqida batafsil ma'lumotni topishingiz mumkin. Quyidagi rasmda oyna korrelyatsiyasi qanday ko'rinishini ko'rishingiz mumkin.

Maxsus hisob-kitoblar yordamida aktivlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash mumkin, ammo bizning zamonaviy texnologiya asrimizda buni tavsiya qilish qiyin. Bugungi kunda ushbu maqsadlar uchun barcha kerakli hisob-kitoblarni mustaqil ravishda amalga oshiradigan juda ko'p turli xil vositalar mavjud. Bunga yorqin misol iCorrelationTable indikatoridir, uni quyidagi havoladan yuklab olishingiz mumkin.

iCorrelationTable indikatorini yuklab oling

Juftlik savdosi uchun korrelyatsiyasi imkon qadar +1 yoki -1 qiymatiga yaqin bo'lgan aktivlarni tanlash yaxshidir. Shuni ham ta'kidlashni istardimki, korrelyatsiya doimiy ravishda o'zgarib turadi, shuning uchun ma'lum aktivlarni savdo uchun ishlatishdan oldin siz koeffitsientni qayta hisoblashingiz kerak.

Ushbu sxemadan foydalanib, bir vaqtning o'zida bir nechta aktivlar bo'yicha savdo qilishingiz mumkin. Turli guruhlardagi juftlarni bog'lash eng yaxshisidir, masalan, neft va dollar/rubl juftligi o'rtasida yaxshi korrelyatsiya kuzatiladi.

Juftlik savdosi uchun indikator

Savdo qilishni rejalashtirgan aktivlarni tanlaganingizdan so'ng, OverLayChart indikatorini ham o'rnatishingizni tavsiya qilaman. Ushbu ko'rsatkichni yuklab olishingiz mumkin. OverLayChart bitta oynada ikkita valyuta juftliklari jadvallarini ko'rsatadi. Treyderning asosiy vazifasi grafiklar orasidagi maksimal tafovutni aniqlash va ikkita aktiv bo'yicha ikkita turli yo'naltirilgan savdolarni yaratishdir.
OverLayChart indikatoridan foydalanish uchun siz uning oddiy sozlamalarini bajarishingiz kerak:

• SubSymbol qatorida biz ikkinchi aktivni ko'rsatamiz.
• Agar siz aks ettirilgan valyuta juftliklaridan foydalanayotgan bo'lsangiz, Mirroring satrida True qiymatini ko'rsatishingiz kerak. Agar siz tanlagan aktivlar to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiyaga ega bo'lsa, "False" qiymatini belgilang.

Ko'rsatkichni o'rnatganingizdan so'ng, siz tanlagan aktivlarning ikkita diagrammasi bir vaqtning o'zida sizning diagrammangizda paydo bo'lishi kerak, bu sizning ishingizni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Juftlik savdosi uchun savdo qoidalari

Savdo qoidalari juda oddiy. Treyder aktivlar orasidagi maksimal tafovutni topishi va buyurtmalar yaratishi kerak. Maksimal nomuvofiqlikni aniqlash uchun siz o'tgan yil uchun jadvallarni tahlil qilishingiz kerak. O'tgan yildagi farqlarning o'rtacha qiymatini topishingiz kerak.

Divergentsiya hisob-kitoblar natijasida olingan o'rtacha qiymatga etganida bozorga kirishga arziydi. Bitta aktiv bo'yicha sotib olish, ikkinchisida esa sotish shartnomasini ochish tavsiya etiladi.

Himoya buyurtmalariga kelsak, qat'iy talablar yo'q. Buyurtma ochilishidan 80-100 ball masofada boshqa yo'nalishda kutilayotgan bitimni tuzsangiz, xavflarni kamaytirishingiz mumkin. Shunday qilib, narxlar noto'g'ri yo'nalishda ketsa ham, siz yo'qotishlarni cheklashingiz mumkin, ya'ni pozitsiya qulflanadi.

Agar siz kutilayotgan buyurtmalardan foydalanishga qaror qilsangiz, esda tutingki, agar narx siz xohlagan yo'nalishda harakat qilsa, ularni o'chirish kerak bo'ladi. Siz foydalanadigan aktivlarning ikkita diagrammasi kesishgan paytda buyurtmalarni yopish tavsiya etiladi.

Siz sezganingizdek, juftlik savdosi oddiy savdo strategiyasi, ammo ajoyib natijalarga olib keladi.

Savdo uchun har qanday vaqt oralig'idan foydalanishingiz mumkin, ammo uzoqroq vaqt oralig'iga ustunlik berish yaxshidir, chunki ular kamroq shovqin ko'rsatadi.