Online kurs dolara, kotacije dionica. Online grafikoni kursa za dolar, euro i naftu Brent. Kako koristiti indeks američkog dolara da zaradite novac na finansijskim tržištima Buck index

Zdravo svima!

Sigurno su mnogi od vas čuli šta je indeks. Ovo je alat koji vam omogućava da dobijete potpunu sliku o stanju ekonomije u određenoj industriji, zemlji ili čak grupi zemalja. Postoji dosta različitih indeksa za berzu, na primjer, Dow Jones Industrial Average DJIA, NASDAQ Composite Index, Russell 2000, S&P 500, Wilshire 5000 i tako dalje. Među ruskim možete naći MICEX i RTS indeks.

Danas ćemo pričati detaljno o tome Indeks američkog dolara(najčešće se naziva DXY ili USDX), koji se široko koristi na Forexu, a razmotrićemo i njegovu praktičnu primenu na deviznom tržištu i podeliću sa vama jedan zanimljiv pokazatelj.

Šta je indeks dolara

Indeks američkog dolara je mjera snage američke valute i prate ga mnogi tržišni posmatrači i analitičari. Uključuje korpu stranih valuta čija se vrijednost upoređuje sa vrijednošću dolara. Sasvim je jednostavno – indeks dolara pokazuje kakav je dolar u odnosu na druge svjetske valute, odnosno euro, jen, funtu, kanadski dolar, švedsku krunu i švicarski franak. DXY je zgodan indeks koji se koristi kao jednostavna metoda za određivanje snage i slabosti američkog dolara. Ali njegova široka upotreba prikriva činjenicu da ne odražava vrijednost dolara u odnosu na prilično veliku korpu drugih svjetskih valuta.

Kako se izračunava dolarski indeks?

Indeks dolara je geometrijski ponderisani indeks glavnih (gore navedenih) trgovinskih partnera Sjedinjenih Država. Struktura indeksa dolara je u velikoj meri nagnuta ka evru i evropskim zemljama koje se još nisu pridružile zajedničkom evropskom tržištu. Ponderisane komponente indeksa dolara: evro (57,5%), japanski jen (13,6%), britanska funta (11,9%), kanadski dolar (9,1%), švedska kruna (4,2%) i švajcarski franak (3,6%). Zbog ovakvog sastava DXY indeksa, naziva se i „antievropskim“ indeksom.

Dakle, koliko je zemalja uključeno u indeks? Ako mislite da je šest, veoma se varate. Zapravo, ima ih mnogo više. Činjenica je da je evro zvanična valuta u 19 zemalja evrozone - Austriji, Belgiji, Nemačkoj, Grčkoj, Irskoj, Španiji, Italiji, Kipru, Letoniji, Litvaniji, Luksemburgu, Malti, Holandiji, Portugalu, Slovačkoj, Sloveniji, Finska, Francuska, Estonija. Evro je takođe nacionalna valuta 9 drugih zemalja, od kojih se 7 nalazi u Evropi. Međutim, za razliku od članica eurozone, ove zemlje ne mogu uticati na monetarnu politiku Evropske centralne banke i slati svoje predstavnike u njena tijela upravljanja. Ove zemlje nisu uključene u dolarski indeks. Dodajmo ovome još 5 zemalja - Japan, Veliku Britaniju, Kanadu, Švedsku i Švicarsku i dobićemo skoro cijeli civilizirani svijet. Da, Kina nedostaje, ali juan je specifična valuta, nikada nije postao svjetska rezervna valuta i prema njemu postoji poseban odnos. Zemlje uključene u indeks nisu jednake po svojim ekonomskim mogućnostima, pa se svakoj od njih dodjeljuje samo svoj udio u indeksu, što postaje jasnije kada se pogleda formula za izračunavanje indeksa:

DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,119) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^ (0.036)

Prvi koeficijent u formuli dovodi vrijednost indeksa na 100 na datum početka - mart 1973. godine, kada su glavne valute počele slobodno da se kotiraju jedna naspram druge.

Nedostaci dolarskog indeksa

Zbog činjenice da je dolarski indeks izrazito pristrasan prema evropskim valutama, značajno smanjuje udio kanadskog dolara, koji je glavni partner Sjedinjenih Država. Osim toga, ovaj indeks potpuno zanemaruje valute azijsko-pacifičke regije, uključujući Koreju, Australiju, Tajvan i, što je još važnije, Kinu. Ali čak i kada bi neko pokušao da uključi kineski juan u obračun dolarskog indeksa, to bi bilo veoma teško i ne sasvim ispravno, jer je Kina vezala vrednost svoje valute za američki dolar.

Uprkos nekim nedostacima, DXY indeks služi kao pouzdan pokazatelj snage i slabosti američkog dolara i može se koristiti kao takav, sve dok se ima na umu da se može izobličiti tokom velikih kretanja jedinstvene evropske valute.

Istorija dolarskog indeksa

Indeks dolara (DXY) kreirao je JP Morgan 1973. godine i od tada je ažuriran samo jednom, kada je Evropa usvojila euro.

Bazna vrijednost USDX indeksa je uzeta kao 100,00. Na primjer, nivo od 107,50 znači da je vrijednost dolara porasla za 7,5 posto u odnosu na osnovnu vrijednost. Mart 1973. je izabran kao bazni period jer su od tog vremena glavne trgovinske zemlje uvele promenljive kurseve. Ovaj dogovor je postignut na konferenciji Smithsonian instituta u Washingtonu. Smithsonian sporazum zamijenio je neuspješnu politiku fiksnih deviznih kurseva uspostavljenu nekih 25 godina ranije u Bretton Woodsu.

Od 1973. godine indeks se trguje na najvišoj vrijednosti od 160,00, a 13. marta 2008. postavljen je novi minimum na 71,99. Indeks se ažurira 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Baš kao što je Dow Jones Industrial Average (DJI) vodeći indikator američkog tržišta dionica, USDX indeks pruža pregled međunarodne vrijednosti američkog dolara.

Ovako izgleda njegov grafikon:

Indeks dolara ponderisan trgovinom

Ako je indeks dolara toliko netačan, zašto svi obraćaju toliko pažnje na njega? Iako postoje precizniji načini za procjenu američkog dolara, apsolutna tačnost nije uvijek važna za indikator. Mnogi trgovci i finansijske kompanije vjerovatno imaju svoje indikatore koje koriste za praćenje vrijednosti dolara, ali uvijek je vrlo zgodno koristiti zajednički indeks za poređenje. Indeks dolara je takođe usko povezan većinu vremena sa indeksom dolara ponderisanim trgovinom (TWDI) koji koriste Federalne rezerve SAD.

Stvoren je da preciznije odražava vrijednost dolara u odnosu na druge nacionalne valute, uzimajući u obzir konkurentnost američkih roba i usluga. Relativna snaga ili slabost kretanja američkog dolara odražava ogromne tokove novca. Povećanje indeksa američkog dolara od 10% jednako je nominalnom padu vrijednosti globalnog bogatstva za više od 1 bilion. dolara. Pokret ove veličine se ne dešava u vakuumu, a relativna slabost dolarskog indeksa odražava odgovarajuću slabost indeksa ponderisanog trgovinom.

Indeks je sasvim noviji, pojavio se 1998. U njemu već ima mnogo više valuta (ima i juana, pa čak i rublje), a njihov udio od jula 2017. izgleda ovako:

Uvijek možete dobiti više ažuriranih podataka na web stranici američkih Federalnih rezervi

Uzgred, tamo možete doći i do historije kotacija za period D1 dolara u odnosu na glavne svjetske valute od 1971. godine.

Općenito, ako brzo pogledate TWDI grafikon, gotovo se ne razlikuje od DXY:

Međutim, bliži pogled jasno otkriva razlike. Glavna razlika između dva dolarska indeksa je u tome što njihova korpa uključuje različit broj valuta. U slučaju Fed indeksa, u njemu je zastupljeno mnogo više zemalja, a nisu sve industrijski i finansijski lideri - ima ih mnogo u razvoju. Dakle, indeks TWDI iz Fed-a je globalniji odraz vrijednosti dolara u odnosu na svjetske valute. Štaviše, udio valuta se zasniva na podacima trgovinskog bilansa, koji se ažuriraju svake godine.

Teorija o osmehu dolara

Dolar je veoma interesantna valuta, može ojačati iu lošim iu dobrim ekonomskim uslovima. Kao rezultat toga, jedan od zaposlenih u Morgan Stanleyju nekako je došao do fundamentalne teorije koja objašnjava ovaj fenomen. Bio je to Stephen Jen, ekonomista i valutni analitičar. Njegova teorija se zove "teorija osmeha dolara". Suština teorije je da se američki dolar, u svoj svojoj raznolikosti, uvijek pridržava samo tri scenarija.

Prvi dio osmijeha implicira situaciju u kojoj investitori traže „sigurno utočište“ za svoja sredstva koja se drže u dolarima i jenima. Budući da investitori vjeruju da globalna ekonomija usporava, oklevaju da kupuju rizične aktive i radije ulažu u manje rizične dolarske aktive, čak i ako američka ekonomija ne radi posebno dobro.

Drugi scenario je kada dolar naglo pada, ažurirajući svoje minimalne vrijednosti. Ovo je donji deo osmeha, koji sugeriše da je američka ekonomija slaba, kao i njena nacionalna valuta. U ovom scenariju, diskontne stope se često smanjuju, što također može utjecati na deprecijaciju dolara. Kao rezultat toga, tržište se oslobađa dolara, a osmijeh postaje širi.

I tako prelazimo na treći scenario. Dolar je ponovo voljen i poštovan zahvaljujući ekonomskom rastu u SAD-u. Sve je više optimizma, trgovci počinju da kupuju dolarska sredstva, američki BDP raste, a očekuje se rast ključnih stopa.

Jasan primjer ove teorije je kriza iz 2007. godine. U 2008. godini, na samom vrhuncu ekonomske krize, dolar je počeo naglo da jača - investitori su pobjegli u jaku valutu od globalne vatre, što je pokrenulo prvi scenario. Zatim, u martu 2009, investitori su prešli na valute sa većim prinosom i dolar je pretrpeo spektakularan pad. To je bio drugi scenario, nakon čega je pokrenut treći - novi rast dolara, koji je trajao do ljeta 2010. godine, nakon čega se ciklus ponovio.

Ova teorija je samo poseban primjer kako ekonomija bilo koje zemlje ima cikličnu prirodu. Pa, vrijeme je da razgovaramo o specifičnoj primjeni dolarskog indeksa u trgovanju.

Istorijski podaci i prognoze

Od početka 2017. godine pa do danas, indeks dolara je pao sa 103,26 poena na 95,72 poena, što predstavlja pad od 7,54 poena.

Kao što se može vidjeti na DXY indeksnom grafikonu perioda D1, sada se nalazi na donjoj granici kanala u kojem se nalazi od 2015. godine. Istovremeno, početkom 2017. godine pokušan je uzlazni slom kanala, koji nije bio uspješan. Pretpostavljam da će dalje ponašanje biti otprilike ovako:

Očigledno, uskoro možemo očekivati ​​da će dolar ojačati barem do gornje granice kanala, a možda i probiti ga. Osim, naravno, ako donja granica nije prekinuta. U svakom slučaju, vrlo smo blizu ključne tačke, čiji će prolazak poslužiti kao odličan nagovještaj za dalje akcije.

Brzi rast indeksa, koji datira od sredine 2014. godine, očito je napravio dugoročnu pauzu, ali novi ozbiljan trend je samo pitanje vremena. I u ovom trenutku, kada smo upravo u ključnoj tački, ovo pitanje postaje veoma aktuelno, jer u narednim mesecima, nedeljama, a možda čak i danima možemo sasvim precizno uhvatiti trenutak nastanka ovog veoma dugogodišnjeg trend.

Ali, naravno, ozbiljni dugoročni trgovci se nikada ne oslanjaju samo na tehničku analizu. Služi samo kao okidač za sklapanje trgovine – važno je povući ga u pravom trenutku. Međutim, fundamentalna analiza najčešće određuje u kom smjeru pucati. I brojne osnovne premise takođe govore u prilog mojoj prognozi:

• Prvo, ovo je početak ciklusa povećanja kamatnih stopa od strane američkih Federalnih rezervi zbog dugotrajne labave monetarne politike ECB-a i Banke Japana;
• Drugo, postoji potencijalni negativan efekat (za funtu) izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.

Ranije je jak dolar imao negativan uticaj na robnu imovinu, pa se ne može isključiti ponovni negativan uticaj na cene nafte ili, na primer, bakra ako američki dolar poraste. Intrigom godine može se nazvati dinamika američkih trezorskih obveznica, da li će se pad vrijednosnih papira nastaviti ili ne.

Sada kada smo identifikovali glavne makroekonomske pokretače koji potvrđuju našu prognozu, da bismo upotpunili sliku, pogledajmo mjesečni indeksni grafikon:

Po mom mišljenju, opadajući trend koji je trajao od 2002. godine prekinut je nakon što se trokut razbio naviše u drugoj polovini 2014. godine. Od ove tačke pa nadalje, uočili smo snažan uzlazni trend, koji je ustupio mjesto bočnom rasponu konsolidacije, uz proboj gornje granice čiji će se uzlazni trend najvjerovatnije nastaviti.

Primjena u trgovini

Teško je reći zašto je JP Morgan kreirao ovaj indeks i zašto je postao toliko popularan. Veoma čudna stvar je da se ovim indeksom ne može trgovati. Ne postoji tržište na kojem možete kupiti dolarski indeks. Jedini instrumenti koji uzimaju u obzir kretanje DXY su fjučersi za ovaj indeks, kojima se trguje na InterContinental Exchange.

Grafikon indeksa dolara je lako otvoriti. Najčešće se u trgovačkom terminalu označava kao DXY ili USDX. Kao što je gore spomenuto, ažuriranja indeksa možete vidjeti po istom rasporedu kao i ažuriranja kursa valuta, odnosno 24 sata dnevno od ponedjeljka do petka.

Indeks dolara se može koristiti za analizu valutnih parova na forex tržištu, baš kao što investitori na berzi koriste indekse akcija kao osnovni ugovor za određivanje opšteg smjera trenda na tržištu. Ako trgujete valutnim parovima koji uključuju USD, indeks dolara će vam dati ideju o relativnoj snazi ​​dolara u odnosu na valutne parove kao što su EURUSD, GBPUSD, USDCHF, itd. a u slučaju neizvjesnosti prognoze će dati jasniju sliku tržišta. Možemo sa sigurnošću reći da USDX ima korelaciju sa gore navedenim valutnim parovima i trgovac može koristiti ovaj indikator kao dodatni indikator prilikom analize tržišta. Na slici ispod, koristeći uslugu tradingview, izveo sam korelaciju između indeksa dolara i glavnih valutnih parova koji čine indeks.

Kao što možete vidjeti iz grafikona, korelacija je zaista prilično visoka.

Indeks dolara možete pratiti u posebnom prozoru terminala za trgovanje ili u prozoru pretraživača na web stranici, ali radi pogodnosti kreiran je indikator koji prikazuje prozor USDX grafikona ispod grafikona odabranog valutnog para. Ovaj indikator možete pronaći/preuzeti na kraju članka.

Mnogi ljudi stalno prate DXY ne samo podudarnost, već i divergenciju sa istim EURUSD-om, jer se takvo odstupanje može smatrati divergencijom.

Ako DXY pokaže povećanu volatilnost, to će se odraziti na druge valute u indeksu, probijanje nivoa podrške/otpora na jednom grafikonu odgovara proboju na drugim valutama.

Ne zaboravite gdje se tačno nalazi dolar u vašem valutnom paru, to može biti ili osnovna ili kotirana valuta.

Ako DXY ojača i raste (što znači da dolar jača), onda će grafikon EURUSD pasti. Naprotiv, za par USDCHF, jačanje dolara znači da se grafikon kreće naviše. Ako je dolar osnovna valuta (prva u valutnom paru), onda će se indeks dolara i valutni par kretati u istom smjeru. Ako je dolar kotirana valuta, onda će se indeks i valutni grafikon kretati u različitim smjerovima. Vrlo često, kretanja u indeksu predviđaju kretanja u glavnim valutnim parovima. Da bih testirao ovu hipotezu, napisao sam malog pomoćnog bota koji je zasnovan upravo na takvom obrascu. Ako je, na primer, sveća na indeksu medveda, onda bi na paru EURUSD trebalo da bude bikovska. Ako to nije slučaj, onda imamo divergenciju i otvaramo se za kupovinu na EURUSD. Zatvaramo poziciju za dva dana. Takođe koristimo najjednostavniji trailing stop i ne zaboravite postaviti stop loss i take profit nivoe. Da vidimo šta je ispalo iz ove ideje.

EURUSD par je pokazao odlične rezultate do 2012. godine, ali u ovom trenutku takva strategija uzrokuje gubitke:

Možda trebate izmijeniti osnovnu strategiju, uvesti nova pravila da biste dobili bolji rezultat. Međutim, punih šest godina, od 2006. do 2012. godine, strategija je davala vrlo dobre rezultate, tako da mislim da nije sve izgubljeno i da je uz pravilno proučavanje još uvijek moguće ostvariti profit.

USDCHF ima lošije rezultate, ali imamo i profit:

GBPUSD:AUDUSD se ponaša prilično dobro, profit nije baš dobar, ali je stabilan:

A ako sve ove parove trgujete zajedno, neće biti tako loše:

Pa, koristeći upravljanje novcem, rizik od 3% po transakciji:

U principu, uz neke modifikacije, sasvim je moguće raditi s takvom strategijom.

Inače, indeks dolara također dobro korelira s cijenama nafte:

To je zbog činjenice da su najveći potrošači nafte oni koji štite dolarske inflacije. Otuda inverzna korelacija ovih instrumenata.

Budući da indeks dolara mjeri vrijednost korpe valuta u odnosu na dolar, on daje jasniju sliku o snazi ​​ili slabosti dolara nego kada pogledate jedan valutni par kao što je EURUSD. Mnogi iskusni trejderi gledaju na indeks američkog dolara prije nego što trguju valutnim parom USD i kako bi izbjegli trgovanje protiv trenda indeksa.

Zaključak

Indeks dolara je makroekonomski indikator. Koristi se za procjenu globalnog stanja američke valute na višim vremenskim okvirima. Koristi se ili kao dopuna fundamentalnoj analizi, ili za traženje neslaganja između indeksa i EURUSD-a na D1 i više. Ispitujući američku inflaciju i ekonomski učinak, indeks će dodati još jednu varijablu u jednačinu i pružiti priliku za procjenu globalnih izgleda za američku valutu. Zbog toga je čest gost na ekranima profesionalnih valutnih trgovaca i analitičara.

Na indeks dolara utiču opšti faktori koji utiču na valute, kao što su: fiskalni i monetarni faktori, kamatne stope, inflacija i spoljna trgovina. Zbog toga vam analiza dolarskog indeksa može pružiti odličnu osnovu za razvoj vlastite dugoročne strategije trgovanja.

Preuzmite indikator indeksa američkog dolara

Srdačan pozdrav, Dmitry aka Silentspec

U jednom od naših članaka o berzanskom indeksu Dow Jones spomenuli smo da se ovaj indeks smatra glavnim za berzu. Ali Forex tržište ima svoj važan indeks - indeks dolara (USDX).

Važnost ovog alata je u tome što je odličan kao indikator tržišnog raspoloženja na deviznom tržištu. Indeks dolara je usvojen kao referentni indeks za šest valuta 1973. godine, kada je većina zemalja uvela promjenjive devizne kurseve. Prije toga, mnogi od njih su vodili fiksnu monetarnu politiku.

Iako se u izračunu dolarskog indeksa koristi 6 valuta, svaka od njih ima ograničen uticaj na njega i predstavljena je različitim procentualnim ponderom:

Dakle, kao što se vidi iz liste, najveći uticaj ima evro, a najmanji švajcarski franak.

Indeks dolara se izračunava iz bazne vrijednosti od 100,00. Od početka obračuna indeks je dostigao maksimum od 160,00 poena, a tokom krize u martu 2008. godine pao je ispod 72,00 poena, izgubivši 28% svoje bazne vrijednosti.

Uprkos činjenici da je dolarski indeks veštački indeks koji se računa onlajn kao ponderisani prosek, on je takođe uključen u listu finansijskih instrumenata za Forex trgovanje. To je zato što ga njegova ekskluzivna izloženost korpi svjetskih valuta čini popularnim poput DJI indeksa akcija. Mnogi trgovci koriste ovaj alat za zaradu novca ili jednostavno kao indikator gledajući indeks dolara na mreži u realnom vremenu koristeći grafikon.

Indeks dolara USDX grafikon u realnom vremenu

Ispod je online grafikon indeksa dolara koji se može koristiti za analizu prognoze budućih kretanja USDX-a. Ovaj grafikon se emituje u realnom vremenu i bez odlaganja, što ga čini univerzalnim za praćenje promena kursa na mreži.

Indeks dolara je koristan alat za objektivnu procjenu snage dolara. Fjučers ugovori za indeks američkog dolara (USDX), kojima se trguje na Interkontinentalnoj berzi ICE (Interkontinentalna berza - najveća berzanska asocijacija na svetu, koja uključuje akcije, fjučerse, robne berze, klirinške kompanije), odavno su postali glavni pokazatelj vrijednost američkog dolara, kako na međunarodnom, tako i na finansijskim medijima.

Trgovci valutama, prateći kretanje valutnih parova koji uključuju američki dolar, često se pitaju da li su ova kretanja posljedica revalorizacije stranih valuta (obratite pažnju na povećanje vrijednosti nacionalne valute u odnosu na valute drugih zemalja) ili zbog na promjene vrijednosti američkog dolara.

Da bi se lakše odgovorilo na ovo pitanje, berze i Banka federalnih rezervi kreirale su dva indeksa koji odražavaju vrijednost američkog dolara u odnosu na korpu stranih valuta. U oba slučaja, ove korpe sadrže valute glavnih trgovinskih partnera Sjedinjenih Država.

Glavni fokus ovog materijala će biti na „uskom“ indeksu američkog dolara (USDX) ili indeksu spot dolara (DXY) kojima se trguje na američkim berzama pod oznakom DX. Međutim, pogledaćemo i „prošireni“ indeks američkog dolara ponderisan trgovinom (TWDI) koji je objavila Banka federalnih rezervi, budući da ga Federalne rezerve SAD aktivno koriste za procenu vrednosti američkog dolara u odnosu na valute glavnih američkih trgovinskih partnera.

U ovom članku:

• Glavni američki trgovinski partneri
• Šta je indeks američkog dolara (USDX)?
• Korpa valuta indeksa američkog dolara (USDX)
• Trgovinski ponderirani indeks američkih dolara (TWDI)
• Korpa valuta indeksa ponderisanog trgovanja američkim dolarima (TWDI)
• Fjučers na indeks američkog dolara (USDX)

Glavni američki trgovinski partneri

Budući da su oba najpopularnija indeksa američkih dolara ponderisana trgovinom, ima smisla prvo saznati koje zemlje čine najveći dio američke vanjske trgovine. Ovo je zbog činjenice da se devizni kursevi glavnih američkih trgovinskih partnera koriste u izračunavanju indeksa američkih dolara i uključeni su u njegov sastav.

Treba napomenuti da su neke zemlje navedene u ovoj rang-listi, poput Njemačke, Francuske, Holandije, Belgije i Italije, dio trgovinskog bloka Evropske unije, koji se na listi nalazi na prvom mjestu. Ukupan obim trgovine između Sjedinjenih Država i ostatka svijeta naveden je na samom početku rangiranja radi lakšeg poređenja pokazatelja.

Ova rang lista označava: broj pozicije, državu ili sindikat, ukupan obim trgovine, obim trgovine (neto), obim izvoza i uvoza. Obim izvoza i uvoza baziran je na američkim statistikama.

Zemlje sa nižim rezultatima od Čilea uključene su u grupu Ostatak zemalja (rangirane na 27. mjestu na listi).

Šta je indeks američkog dolara (USDX)?

Indeks američkog dolara je najpoznatiji i glavni indeks deviznog tržišta, jer zahvaljujući njemu ne samo da možete obavljati finansijske transakcije, već i predvidjeti kretanje drugih valuta. Ovaj važan pokazatelj relativne vrijednosti američkog dolara postoji od marta 1973. godine, kada je bazna vrijednost indeksa postavljena na 100 poena. Drugim riječima, indeks od 90 poena danas će značiti pad dolara u odnosu na 1973. godinu za 10%, a indeks od 120 poena će značiti rast od 20%.

Indeks američkog dolara (USDX) postao je vrlo efikasna mjera vrijednosti papirnog dolara nakon što je 16. marta 1973. godine bretonvudski sistem fiksnih deviznih kurseva prestao da postoji. Do toga je doveo Nixonov šok - niz ekonomskih reformi koje je izveo američki predsjednik Richard Nixon 1971. godine, od kojih je najznačajnija bilo jednostrano odbijanje SAD-a da vežu američki dolar za zlato, što je dovelo do virtualnog gašenja Bretton Woodsa. sistem.

Indeks američkog dolara (USDX) uveden je 1973. godine, kada su, nakon rezultata Jamajčanske međunarodne konferencije, stupili na snagu promjenjivi kursevi valuta uključenih u ovaj indeks. Od tada se indeks američkog dolara (USDX) kontinuirano izračunava koristeći podatke o trgovini devizama iz 500 najvećih svjetskih banaka.

Značajna promjena u metodologiji izračunavanja indeksa američkog dolara (USDX) dogodila se 1999. godine, kada je u opticaj uvedena jedinstvena evropska valuta, euro, koja je zamijenila nacionalne valute niza evropskih zemalja. Prije toga, najznačajniji element korpe valuta na koju se izračunava ovaj indeks bila je njemačka marka.

Korpa valuta indeksa američkog dolara (USDX)

Indeks američkog dolara (USDX) izračunava se kao ponderisani geometrijski prosjek korpe glavnih svjetskih valuta. Svaka valuta u ovoj korpi pripada grupi od 6 glavnih američkih trgovinskih partnera koji nisu jednaki po svojim ekonomskim mogućnostima, pa se svakoj valuti u indeksu pripisuje određeni udio uticaja.

Najveći uticaj na indeks američkog dolara (USDX) ima glavna valuta zemalja Evropske unije: omjer težine eura i ostalih učesnika je 57,6%, što se ogleda u visokoj korelaciji između tečaja eura i USDX. Doprinos dinamike eura konačnoj vrijednosti indeksa američkog dolara (USDX) je toliko velik da bi se mogao nazvati „anti-evro indeksom“. Slijede Japan sa jenom (13,6%), Velika Britanija sa funtom (9,1%) i Kanada sa svojim dolarom (9,1%). Težina valuta Švedske i Švajcarske procjenjuje se skromnije - 4,2% i 3,6%, respektivno.

U ovom trenutku, matematički, formula indeksa izgleda ovako:

USDX = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,119) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^ (0.036)

gdje snage na koje se stope podižu odgovaraju težini valuta u korištenoj korpi.

Koeficijent 50,14348112 dovodi dolarski indeks na vrijednost od 100 ako se u formulu zamijene kursevi za mart 1973. godine kada je indeks uveden. Dakle, trenutni indeks američkog dolara (USDX) odražava promjenu vrijednosti američkog dolara u odnosu na korpu valuta u odnosu na kotacije iz 1973. godine. Vrijednost indeksa manja od 100 poena ukazuje na depresijaciju dolara, a više od 100 poena ukazuje na povećanje vrijednosti američke valute u odnosu na 1973. godinu.

Mnogi trgovci i ekonomisti smatraju da bi korpu valuta indeksa američkog dolara (USDX) trebalo uskladiti sa realnošću tog vremena. Zaista, danas Sjedinjene Države vode aktivniju spoljnu trgovinu sa Kinom, Južnom Korejom, Meksikom i Brazilom, a manje aktivno trguju sa zemljama u evropskom regionu, kao što su Švajcarska i Švedska. Danas je jasno da je indeks američkog dolara (USDX) snažno pristrasan prema evropskim valutama. Udio kanadskog dolara u njemu je značajno smanjen, iako je Kanada glavni trgovinski partner Sjedinjenih Država, a valute azijsko-pacifičke regije potpuno su zanemarene.

Trgovinski ponderirani indeks američkih dolara (TWDI)

Još jedan važan indeks poznat kao Trade Weighted US Dollar Index (TWDI) izračunava i objavljuje Banka federalnih rezervi SAD-a od 1998. godine. Objavljivanje ovog indeksa se vrši na sedmičnoj bazi, odnosno indikator za prethodnu sedmicu se objavljuje u ponedjeljak sljedeće sedmice. On mjeri vrijednost američkog dolara u odnosu na širu korpu od 26 valuta. Pretežno uključuje valute zemalja koje su glavni trgovinski partneri Sjedinjenih Država, iako nisu sve industrijski i finansijski lideri, a neke čak spadaju u grupu zemalja u razvoju.

Budući da sastav korpe valuta koja se koristi za izračunavanje indeksa ponderisanog trgovanja američkim dolarima (TWDI) nije konstantan, a osim toga, težina valuta uključenih u njenu korpu se periodično mijenja, pokazalo se da je TWDI neprikladan za tehničke analiza tržišta. Ovaj indeks je kreiran prije za američke monetarne vlasti s ciljem preciznije procjene vrijednosti američkog dolara, uzimajući u obzir cijene robe proizvedene u SAD, koje se upoređuju sa cijenama slične robe u drugim zemljama.

Zbog svoje sveobuhvatnije prirode, mnogi ekonomisti vjeruju da je indeks dolara ponderisan trgovinom (TWDI) primarna mjera vrijednosti američkog dolara koja u konačnici ima najveći utjecaj na američku ekonomiju. Pored toga, ovaj prošireni indeks američkog dolara ponderisan trgovinom koristi Federalne rezerve SAD za prilagođavanje monetarne politike u zavisnosti od snage i slabosti američke nacionalne valute. Shodno tome, TWDI indeks ima najveći potencijal da utiče na povećanje referentnih kamatnih stopa u SAD od užeg indeksa američkog dolara (USDX).

Međutim, za kratkoročno i srednjoročno predviđanje deviznog tržišta preporučuje se korištenje „uskog“ indeksa američkog dolara (USDX), jer se njegove vrijednosti izračunavaju kontinuirano, a ne jednom tjedno, i mogu se jednostavno grafički predstavljen u ATAS trgovačkoj i analitičkoj platformi:

30-minutni grafikon fjučersa na američki dolar indeks (ticker DX) i nekoliko drugih naprednih indikatora volumetrijske analize tržišta ATAS platforme: Profili tržišta, Volume i Delta

Korpa valuta indeksa ponderisanog trgovanja američkim dolarima (TWDI)

Tabela ispod prikazuje korpu od 26 valuta i njihove pondere od 2016. godine, prema kojoj Banka federalnih rezervi izračunava proširenu vrijednost američkog dolara:

Imajte na umu da se u gornjoj tabeli nalazi zvjezdica iza naziva nekih zemalja. To znači da je valuta ove zemlje uključena u indeks glavnih valuta američkih Federalnih rezervi (MCI). Odsustvo zvjezdice znači da je valuta ove zemlje uključena u podindeks „Drugi važni trgovinski partneri“ (OITP indeks).

Fjučers na indeks američkog dolara (USDX)

Indeks dolara, baš kao i svaki berzanski indeks, može se koristiti kao trgovački instrument. Fjučers ugovor je najpopularniji instrument za trgovanje indeksom američkog dolara (USDX). Sa ovim derivativnim finansijskim instrumentom, učesnici na tržištu istovremeno ulažu u šest najvažnijih svjetskih valuta. Najveći obim trgovine terminskim ugovorima za indeks američkog dolara (USDX) odvija se na Interkontinentalnoj berzi (ICE), čije se sjedište nalazi u Atlanti (SAD).

Tabela ispod prikazuje specifikacije standardnog fjučers ugovora za indeks američkog dolara (USDX):

Fjučersi na indeks američkog dolara (USDX) (ticker DX), po cijeni od šest valuta: euro, japanski jen, britanska funta, kanadski dolar, švedska kruna i švicarski franak, dostupni su trgovcima i hedžerima koji trguju na Interkontinentalnoj berzi ( ICE). Ovim fjučersima se trguje putem elektronske platforme Interkontinentalne berze (ICE) 21 sat dnevno, 5 dana u nedelji. Vrijednost marže za trgovanje unutar dana je 500 USD po fjučers ugovoru. Berzanska marža za trgovanje duže od jednog dana iznosi 1,463 dolara po fjučers ugovoru.

Zvanično elektronsko trgovanje na Interkontinentalnoj berzi (ICE) počinje u nedjelju u 18:00 sati i završava se u petak u 17:00 sati po istočnom vremenu. Radnim danima, elektronsko trgovanje traje od 20:00 do 17:00 narednog dana po istočnom vremenu. Pored zvaničnog radnog vremena, Interkontinentalna berza (ICE) dozvoljava 30 minuta svakog dana pre otvaranja trgovanja za postavljanje naloga.

Prema uslovima ugovora, veličina jednog fjučers ugovora na indeks američkog dolara (USDX) određuje se po formuli: 1000 dolara pomnoženo sa trenutnom vrijednošću indeksa. Posebnost kotacije ovog indeksa fjučersa je u tome što se nominuje ne u novčanom smislu (kao fjučersi na dionice), već u bodovima (kao i sam indeks) sa tačnošću od tri decimale. Ovaj fjučers ugovor nema ograničenja cijene, a tik (minimalni korak cijene ovog fjučersa) je 0,005.

Pratite članak o indeksu američkog dolara (USDX). U njemu ćemo govoriti o čudnoj epizodi pada američkog dolara, kao i o korištenju indeksa (USDX) u trgovanju.

Da li ti se svidelo? Reci svojim prijateljima:

Odgovori

Ostali članci na blogu:

https://site/wp-content/uploads//2019/08/Miniatyura.psd-trend-den.jpg 400 450 Sofia prots Sofia prots 2019-08-20 13:16:03 2019-08-20 14:23:25 Kako prepoznati dan trenda. 8 znakova https://site/wp-content/uploads//2019/08/Miniatyura-10.png 400 450 Sofia prots https://site/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngSofia prots 2019-08-15 14:48:54 2019-08-20 11:41:13 Šta je trgovina rekvizitima? Intervjui sa trgovcima rekvizitima https://site/wp-content/uploads//2019/08/Miniatyura-9.png 400 450 Sofia prots https://site/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngSofia prots 2019-08-13 14:28:55 2019-08-19 08:47:14 Podrška i otpor. Nivoi ogledala. Strategija trgovanja

https://site/wp-content/uploads//2019/08/Miniatyura1-2.png 400 450 Sofia prots https://site/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngSofia prots 2019-08-08 09:37:36

POPULARNE TEME NA FORUMU TRGOVACA:

Dodatne informacije i usluge

Na vrhu se nalazi blok sa zvaničnim kursevima Centralne banke Rusije za danas i sutra. Podaci se ažuriraju svakodnevno radnim danima, radnim danima od 13 do 15 sati. Kurs dolara 20. avgusta 2019 izračunata prethodnog dana na osnovu rezultata ponderisane prosječne berzanske cijene u 11:30 i objavljena na web stranici Centralne banke Ruske Federacije. Zvanični kursevi se emituju sa servera Centralne banke Ruske Federacije za sledeće instrumente:

USD - kurs dolara, EUR - kurs evra, UAH - tečaj grivna, BYR - Kurs bjeloruske rublje.

Imajte na umu da kurs ukrajinske grivne objavljuje Banka Rusije po kursu od 10 grivna, a kurs beloruske rublje se obračunava na 1000 jedinica. Kompletnu listu kurseva Centralne banke Rusije za danas i sutra možete pogledati u tabeli valuta

U sredini stranice nalazi se interaktivni grafikon na kojem možete pogledati stotine instrumenata finansijskog tržišta u realnom vremenu. Izbor najpopularnijih instrumenata je predstavljen u koloni "watchlist" koja se nalazi desno od grafikona kada zadržite pokazivač miša, pojavljuje se alatka s opisom odabranog instrumenta.

Forum trgovaca svojim korisnicima pruža interaktivne informacije u realnom vremenu u saradnji sa Tradingviewom. Grafikoni dionica online. Forex, RTS, CME kotacije na našem forumu uvek možete pratiti sva svetska tržišta onlajn.

Pogodni alati za tehničku analizu omogućavaju vam da napravite kalkulacije na web stranici bez upotrebe terminala za trgovanje ili dodatnog softvera. Flash tehnologija prikaza prenosi podatke sa najmanjim mogućim kašnjenjem za web interfejs. Grafikoni dionica online. RTS, EURUSD, SP500 indeksni grafikon online. Citati online

Lista instrumenata uključuje najlikvidnije i najpopularnije indekse, dionice i valute. Koristeći prozor za ručno unošenje oznake instrumenta, možete samostalno odabrati instrument koji vam je potreban.

Ticker USDRUB- kurs dolara online na berzi
Ticker UKOIL- Kotacije nafte Brent online
Ticker SPX500- onlajn citati S&P500 indeksa
Ticker RTS- grafikon indeksa RTS-a kojim se trguje na Moskovskoj berzi
Ticker DXY- grafikon indeksa dolara na mreži
Ticker NAS100- online grafikon NASDAQ 100 indeksa
Ticker GBPUSD- online grafikon kotacija za par britanska funta/američki dolar
Ticker EURUSD- online grafikon kotacija za par euro/američki dolar
Ticker XAUUSD- kotacije zlata na berzi u realnom vremenu

Uvijek možete primijeniti alate tehničke analize na grafikon i sačuvati grafikon kao grafičku sliku na svom računaru ili dobiti vezu do datoteke. Na ovaj način možete umetnuti grafikone direktno u postove na forumu. Da biste sačuvali ili podijelili sliku, kliknite na kameru u zelenom kvadratu u gornjem desnom kutu i slijedite upute

Moskovska berza, kao i druge berze i međubankarsko Forex tržište, emituju kotacije radnim danima u radnim danima. Trgovanje se ne održava subotom i nedeljom. Stoga su ovih dana grafikoni statični i odražavaju stanje na tržištu na zatvaranju u petak.

Ako se grafikoni uopće ne prikazuju ili se pojave greške, uvjerite se da imate Java Script i Flash tehnologije omogućene u vašem pretraživaču. Ako je ovo u redu, pokušajte nekoliko puta osvježiti stranicu. Ako se stranica ne prikazuje ispravno, potrebno je da obrišete keš pretraživača. Ako sve gore navedene metode nisu pomogle u rješavanju problema, pišite o tome u chatu ili na forumu. Uprava stalno prati i otklanja sve probleme koji se pojave.

U svjetskoj praksi najčešći tip prikazivanja berzanskih informacija na grafikonima smatraju se japanski svijećnjaci. Prednost ovog tipa je što grafikon prikazuje maksimalne informacije o ponašanju cijena u određenom vremenskom periodu (vremenski interval). Za izradu svijeće uzimaju se četiri vrijednosti cijene - cijena otvaranja, maksimalna cijena, minimalna cijena i cijena zatvaranja. Tijelo svijeće (pravougaonik) je konstruisano na sledeći način: cena otvaranja je horizontalna linija, cena zatvaranja je takođe horizontalna linija, ali u zavisnosti od toga da li je cena zatvaranja niža ili viša, telo sveće počinje da bude izvučena i ako se kotacija smanji, svijeća se puni crvenom bojom, ako kotacije na berzi rastu, svijeća postaje zelena.

Vrlo važna tačka u japanskim svijećnjacima su informacije o usponima i padovima (spoj cijena), koji ostavljaju "repove" na svijeći ili se nazivaju i "sjene svijeće". Ove sjene pokazuju koju vrijednost je kvota dostigla u odabranom vremenskom periodu, ali do zatvaranja svijeće se kvota povukla i na grafikonu crtamo samo “senku” u obliku vertikalne linije.

Dakle, japanski svijećnjaci na berzanskim grafikonima omogućavaju vam da jasno vidite smjer kretanja kotacija i njihove uspone i padove, što je nemoguće vidjeti na redovnom linijskom grafikonu, koji je iscrtan koristeći samo jednu tačku - cijenu zatvaranja.

Kurs dolara, kao i kotacije za naftu Brent, druge valute i finansijske instrumente, vrlo se često razlikuju na različitim sajtovima, iz više razloga. Prije svega, morate razumjeti na kojoj web stranici se emituje tečaj dolara na mreži. Na primjer, vrlo često se citati na web stranicama emituju sa zakašnjenjem od 15 minuta - to je jedan od glavnih razloga zašto se citati možda ne podudaraju s vrijednostima na našoj web stranici.

Također je važno razumjeti iz kojeg izvora se podaci emituju. Na primjer, na našoj web stranici možete vidjeti kurs dolara na mreži 24 sata dnevno, čak i u vrijeme kada se trgovanje ne odvija na MICEX-u. To je zbog činjenice da stranica prikazuje ponderisani prosječni kurs dolara sa međubankarskog deviznog tržišta, koje radi non-stop i nije berzansko tržište. Kada počne trgovanje valutama na MICEX-u, kotacije na Forex-u i na Moskovskoj berzi postaju gotovo identične, zbog rada algoritama i arbitražnih strategija trgovaca koji eliminišu neefikasnost na tržištu i kotacije na Forex-u i na MICEX-u poprimaju identične vrijednosti. Nešto slično možete vidjeti ako pogledate trgovinu valutama na spot tržištu i na tržištu fjučersa, grafikoni će biti isti, samo će postojati razlika u kotacijama zbog specifičnosti terminskog ugovora.

Postoji još jedna važna stvar koja objašnjava zašto kotacije mogu značajno varirati između Brent nafte i drugih fjučersa. Činjenica je da se fjučersima trguje u serijama koje se razlikuju po datumu isporuke, na primjer, fjučersi s isporukom u prosincu, martu, junu i septembru mogu se trgovati u isto vrijeme, a njihove kotirane vrijednosti će biti različite, jer odražavaju očekivanja cijena u različitim kalendarskim periodima. Iz toga proizilazi da ako je sada decembar i bliži se datum isteka decembarskog fjučers ugovora za naftu, onda se na jednom sajtu vidi cena od 70 dolara po barelu, a na drugom 72 dolara, jer su na prvom sajtu kotacije trenutnog starog ugovora, a na drugoj stranici ažuriran ugovor i već pokazuje martovske fjučerse.

Dakle, da sumiramo. Ponude se mogu razlikovati na različitim stranicama iz nekoliko razloga: emitovanje je odgođeno, različiti izvori podataka, različiti fjučers ugovori, tehnički problemi. Što se tiče kotacija valutnih parova na međubankarskom tržištu, vrijedi zapamtiti da Forex tržište nije centralizirano i nije regulirano berzom, kotacije generišu banke i dobavljači likvidnosti nezavisno, koristeći različite izvore i sisteme filtriranja, tako da kvote; na Forex-u očigledno ne može biti isto u različitim izvorima, za razliku od instrumenata kojima se trguje na berzi, čija se ispravnost uvek može proveriti na zvaničnim sajtovima berzi na kojima se trguje jednim ili drugim finansijskim instrumentom kojim se trguje na berzi.

Kurs dolara online

Kurs za danas 20. avgusta 2019 ažurira se svakodnevno radnim danima Moskovske berze i objavljuje se, uključujući i na našoj web stranici, na ovoj stranici. Fiksni kurs dolara od Centralne banke Ruske Federacije najčešće je potreban kompanijama koje vrše plaćanja u stranoj valuti, dok su obične fizičke osobe i privatni trgovci više zainteresovani za devizne cene. Činjenica je da prilikom otvaranja brokerskog računa investitor dobija direktan pristup trgovanju u deviznom delu, gde dobija mogućnost da obavlja kupoprodajne transakcije ne po zadatoj ceni Centralne banke, već po tekućim kursevima. , što pruža niz prednosti za zaradu na berzi.

Nakon zatvaranja berze, trgovanje se nastavlja na međubankarskom deviznom tržištu, trgovanje se odvija na valutnom paru USD RUB non-stop, što vam omogućava da generišete tok kotacija u realnom vremenu i da posetiocima stranice pružite onlajn kurs dolara 24 sata dnevno od ponedjeljka do petka. Tokom otvaranja trgovanja na MICEX-u, trgovci u bankama počinju da obavljaju transakcije u valutnom dijelu berze od 10:00 do 23:50 (po moskovskom vremenu), u ovom trenutku su kotacije na grafikonima najtačnije zbog visoka likvidnost i rad algoritamskih strategija. Međutim, tokom azijske trgovačke sesije, trgovci počinju da prodaju USD RUB i posmatrajući brojke pre otvaranja MICEX-a, moguće je sa prilično visokim stepenom verovatnoće predvideti početne nivoe trgovanja na Moskovskoj berzi. Takođe, koristeći kurs dolara u realnom vremenu, možete samostalno izračunati kurs Centralne banke, koji se izračunava na osnovu cijene na trgovanju berzanskom valutom u 11:30 po moskovskom vremenu.

Događaji na deviznom tržištu u decembru 2014. godine, kada je kurs dolara naglo porastao na istorijski maksimum, momentalno dostigavši ​​nivo od 79 rubalja, privukli su pažnju građana koji ranije nisu bili zainteresovani za trgovanje na berzi. . Brokerske kompanije koje rade sa Moskovskom berzom, kao i Forex dileri, počele su aktivno da nude usluge javnosti za otvaranje računa za nezavisno trgovanje na berzi. U 2015, devizni kursevi su se trgovali u širokom rasponu od 49 do 70 rubalja, poslednji dan trgovanja u godini je zatvoren na istorijskom maksimumu i fiksnog kursa dolara Centralne banke i neberzanskog tržišta, dolar je dostigao 75 rubalja, a kurs evra je bio 80 rubalja. Prvi puni radni dan 2016. godine, 11. januar, trgovci su takođe zapamtili kao dan novih maksimuma na deviznom tržištu i kolapsa na berzi, kursevi su dostigli 76, odnosno 83 rublje, MICEX indeks na na otvaranju je izgubio više od 3%, ali do kraja trgovačke sesije pad se smanjio i ostao na 2,5%.

Online grafikon kursa evra u realnom vremenu

Za pregled kursa eura na mreži na Forexu, možete koristiti različite platforme. Ako trgujete forexom i zainteresovani ste za EURRUB kotacije, onda imate priliku da pratite kurs u realnom vremenu direktno na veb stranici. Stranica također sadrži razne grafikone koji vam omogućavaju praćenje dinamike promjena cijena i predviđanje daljnjih promjena u ponudama. Burza je opremljena svim alatima za praktično trgovanje koji će vam pomoći da shvatite situaciju na tržištu na mreži. Kurs eura možete pratiti i online na web stranici Moskovske berze valuta (MICEX). Kursevi se ovde takođe ažuriraju u realnom vremenu i postoje grafikoni promena u kvotama EURRUB.

Sberbank Rusije. Ako ste fizičko lice i odlučite kupiti ili prodati stranu valutu, ovu transakciju možete izvršiti u Sberbank Ruske Federacije. Banka daje povlaštene ponude za one koji aktiviraju odgovarajuće pakete usluga, što se detaljnije može saznati na službenoj web stranici Sberbanke. Postoji i mala nijansa u tome što se onlajn kurs evra stalno menja, a kupovina/prodaja se vrši po kursu koji je na snazi ​​u trenutku stvarnog zaduženja sredstava, a ne po onom koji ste videli na vrijeme transakcije. Kao i svaki resurs koji poštuje sebe, i ovdje postoje grafikoni kursa.

Tečaj nafte online u realnom vremenu

Proizvodnja nafte. Ruska nafta Brent se smatra lošijom kvalitetom u odnosu na američku WTI naftu, odlikuje se visokom gustinom i visokim sadržajem sumpora u procentima. Trenutno se prodaja nafte vrši na osnovu fjučers ugovora, njihovo uvođenje je u početku naišlo na odbijanje, ali kada su prodavci i kupci osetili sve prednosti ovog sistema, ovaj sistem je stekao simpatije među mnogim proizvođačima. Nakon uvođenja fjučers ugovora, cijene nafte prešle su u ruke OPEC-a (organizacija zemalja izvoznica nafte), koji je na ovo pravo imao monopol do sredine osamdesetih godina prošlog vijeka.

Pricing. Na promjene cijena nafte utiču mnogi faktori. Najvažnija stvar, kao i kod svakog proizvoda, je odnos ponude i potražnje, ali se tu ne zaustavlja. Cijena nafte također prolazi kroz promjene zbog raspoloženja investitora. Među najuticajnijim razlozima za promene cena su rast globalne ekonomije i geopolitički rizici, ali na onlajn cenu nafte mogu uticati globalne rezerve nafte, vremenske prilike na poljima, promene kursa (uticaj je takođe u suprotnom smeru). ), otkrivanje novih izvora proizvodnje, uticaj OPEC-a.

Tečaj za ulje online. Promjene u cijenama nafte u realnom vremenu mogu se pratiti na mnogim resursima; Ovdje možete pratiti dinamiku promjena cijena, prognoze za blisku budućnost, a također možete izvući zaključke o tome što vas čeka sutra.

Indeks dolara online

Instrument tiker na DXY kartama. Svaki tržišni indeks koji se koristi na tržištima dionica, derivata ili drugih hartija od vrijednosti treba shvatiti kao alat za određivanje prosjeka cijena za sve instrumente kojima se trguje. Prisustvo indeksa vam omogućava da odredite stanje tržišnog trenda u datom trenutku kako biste donijeli odluke o transakcijama za pojedinačna sredstva. Stoga, takav indeks služi kao vrijedan alat za predviđanje trgovanja. Za Forex tržište 1973. godine, kada su promjenjivi kursevi u odnosu na američki dolar i cijene zlata uvedeni nakon kolapsa Breton Woods sistema, razvijen je dolarski indeks USDX (indeks američkog dolara), također označen oznakom DXY. Od sada, za ceo period trgovanja na Forex tržištu od ponedeljka do petka, vrši se kontinuirano 24-časovno obračunavanje DXY na osnovu podataka o kursevima Forex tržišta.

Indeks dolara se obično izračunava kao ponderisani geometrijski pokretni prosek kurseva jedinstvene evropske valute - evra i monetarnih jedinica Kanade, Velike Britanije, Japana, Švajcarske i Švedske prema američkom dolaru. Prediktivna vrijednost USDX-a kao analitičkog alata koji vam omogućava da odredite cjelokupno kretanje Forex tržišta je neobično visoka i trebala bi biti rezultat sinteze fundamentalnog i tehničkog pristupa analizi tržišne situacije. Korišćenje USDX indeksa kao prediktivnog alata za analizu deviznih kurseva na Forexu je sintetička kombinacija tehničke i fundamentalne analize. Osnovna komponenta metode upotrebe USDX-a kao analitičkog alata je određivanje “apsolutne” cijene dolara u smislu njegovog odnosa s drugim valutama. Tehnička strana problema je da grafički indeks dolara predstavlja krivu na koju su sve poznate metode tehničke analize u potpunosti primjenjive. DXY indeks je stoga prosječan indikator ukupnog kretanja tržišta, češći naziv za koji je termin „trend“. Tada bi se valute trebale kretati u skladu sa ovim kretanjem trenda i stoga bi se dolarski indeks s pravom trebao smatrati indikatorom trenda. Objasnimo to na primjeru dvije evropske valute – švicarskog franka i eura.

Praktična upotreba USDX. Svaki trgovac u praksi zna za postojanje korelacije između kurseva pojedinih valuta, koja može biti direktna ili obrnuta. Sa direktnom korelacijom, kursevi se kreću u istom smeru, sa obrnutom korelacijom, oni se kreću u suprotnom smeru; Evro i švajcarski franak su u stanju inverzne korelacije i kada kurs evra raste u odnosu na američki dolar, kurs švajcarskog franka, naprotiv, opada. Kurs dolara u cjelini, koji pokazuje njegov indeks u ovom slučaju, pokazuje silaznu, „medvjeđastu” dinamiku. Kada američki dolar raste, sve se dešava upravo suprotno.

Još jedan aspekt upotrebe USDX-a u praksi je njegova upotreba kao nezavisnog instrumenta za trgovanje – fjučers ugovora za ovaj indeks. ICE berza (skraćenica od Intercontinental Exchange), koja se nalazi u Atlanti, ima maksimalan obim trgovanja za DXY instrument. U zaključku možemo navesti primjer još jednog dolarskog indeksa koji postoji uz USDX. Takav indeks je TWDI, koji se također naziva trgovački ponderirani indeks, koji izračunavaju američke Federalne rezerve. Njegova razlika u odnosu na DXY zasniva se na činjenici da se vrijednost kursa američke valute izračunava u odnosu na širu korpu valuta koju čine nacionalne valute država koje su trgovinski partneri SAD. Međutim, zbog činjenice da sastav ove korpe valuta nije konstantan, sam TWDI indeks je varijabilna vrijednost i iz tog razloga ne može služiti kao alat tehničke analize.

Online stopa zlata

Faktori koji utiču na devizni kurs. Iako je stopa zlata stabilna i pokazuje stabilan rast, ipak se javljaju male hrapavosti, jer tržište ne može postojati bez rizika, ali su oni toliko mali u odnosu na druge stope da ih je lako zanemariti. Na cijene zlata utiču promjene u globalnom ekonomskom rastu, a na cijene utiču i promjene raspoloženja investitora. Možete pratiti stopu zlata na različitim resursima, ako ste forex igrač, možete lako pratiti stopu zahvaljujući brojnim statističkim izračunima koje pruža burza. Zahvaljujući stabilnosti cijena zlata, kotacije se lako predviđaju za nekoliko dana, a ponekad i sedmica unaprijed.

Izvodljivost ulaganja. Kao što je više puta spomenuto, cijene nafte su stabilne, pa je ulaganje u ovaj plemeniti metal relativno sigurno i ima najviše smisla, pogotovo ako tražite materijal za dugoročno ulaganje. Zlato nije od malog interesa za trgovce i špekulante, jer špekulativne taktike i strategije ovdje malo funkcioniraju zbog visoke stabilnosti stope. Žuti metal preferira konzervativan pristup, samo u ovom slučaju možete dobiti korist, čak i ako neće biti tako velika kao kod aktivnog igranja na deviznom tržištu, ali stabilna, malo je vjerovatno da ćete izgubiti ušteđevinu prilikom ulaganja u zlato - za ovo se morate jako potruditi. Ulaganje u zlato garantuje da ćete u svakom slučaju ostati pri svom novcu, jer su cijene zlata jedna od rijetkih stabilnih stvari u ovom nestabilnom svijetu.

Dan mnogih Rusa počinje i završava se traženjem informacija o trenutnom kursu. Njegova veličina utiče na naše finansijske mogućnosti. O tome ovise troškovi uvezene robe i lijekova, troškovi putovanja u inostranstvo, cijena stranih automobila i još mnogo toga. Kurs se formira kao rezultat trgovanja na berzama valuta. Na njima novac igra ulogu robe koja se kupuje i prodaje. Ponuda i potražnja određuju vrijednost valuta u međusobnom odnosu. To je ono što se zove devizni kurs. Ova vrijednost nije konstantna. Mijenja svoju vrijednost tokom trgovačke sesije.

Sve do 30-ih godina prošlog veka kurs nacionalnih valuta zavisio je od zlatnih rezervi država. Svaka novčana jedinica odgovarala je određenom zlatnom ekvivalentu. Ovakav pristup vrednovanju nacionalne valute se promenio uvođenjem zlatnog valutnog sistema. Zlato je zamijenjeno rezervnom valutom, u kojoj su finansijeri odabrali američki dolar. Odnos vrijednosti nacionalnih monetarnih jedinica prema dolaru postao je fundamentalni faktor u određivanju kursa nacionalnih valuta.

Devizne intervencije Centralne banke Ruske Federacije na deviznom tržištu

Da bi održala fiksni kurs, Centralna banka mora da sprovodi stalne trgovinske operacije za kupovinu ili prodaju valute u granicama svojih rezervi. Ova regulacija deviznog kursa naziva se moto politika. „Plutajući” kurs uključuje njegovu regulaciju kroz trgovinu na berzi. U praksi ne postoji apsolutno slobodno tržišno formiranje deviznih kurseva. Centralna banka uvijek drži prst na pulsu fluktuacija deviznog kursa i svojom intervencijom pokušava da ih zadrži u određenom koridoru.

Metode kao što su diskontna politika, devalvacija, valutni damping ili revalorizacija koriste se kao valutna regulacija. Suština diskontne politike je u promeni diskontne stope koja utiče na priliv ili odliv kapitala iz zemlje. Podižu diskontnu stopu u slučajevima kada žele ojačati nacionalnu valutu i osigurati njen rast.

Svake godine Centralna banka Ruske Federacije razvija strategiju svoje monetarne politike, koja određuje oblik i metode valutne regulacije. Uzima u obzir stanje domaće privrede i procese koji se dešavaju u globalnom finansijskom sistemu. U 2016. Centralna banka planira povećanje diskontne stope i održavanje inflacije na 4%. Stopa pada rublje može se usporiti smanjenjem odliva kapitala iz zemlje i smanjenjem potražnje za valutom. Mnogi međunarodni analitičari predviđaju da će cijene nafte početi rasti u 2016. To bi moglo ozbiljno uticati na jačanje kursa rublje.

Uticaj kursa dolara na rusku ekonomiju

Nizak kurs dolara u odnosu na rublju smanjuje budžetske prihode i konkurentnost proizvoda ruskih proizvođača. Pad kursa rublje stimuliše domaće proizvođače. Cijene uvozne robe i sirovina rastu i sve su manje pristupačne za kupce i proizvođače.

Negativna posljedica depresijacije domaće valute je neminovno povećanje inflacije. To je povezano ne samo s povećanjem cijena uvezene robe, već i sa drugim faktorima. Mnoga domaća roba sadrži uvoznu komponentu. To mogu biti sirovine, materijali, komponente ili ambalaža. Svojim postotkom povećanja cijene doprinose cijeni proizvoda. Domaći proizvođači i trgovci također koriste ovaj trenutak. Kada dolar raste, oni nastoje da cijene svojih proizvoda podignu na nivo uvozne robe i dobiju dodatni prihod.

Uticaj cijena nafte Brent na kurs rublje i rusku ekonomiju

Snižavanjem kursa nacionalne valute kada cena nafte pada, država nastoji da „dobije“ nedostajuće budžetske prihode u rubljama. Nestabilnost i nepredvidivost cijena nafte ne omogućavaju dugoročne prognoze kursa rublje i implementaciju ozbiljnih programa za razvoj privrede zemlje. Od 2016. godine Vlada je prešla na godišnje planiranje budžeta.

Mnogi ekonomski stručnjaci smatraju da bi ozbiljan pad cijena nafte mogao dovesti do kolapsa finansijskog sistema. Neće sve ekonomije zasnovane na resursima, čiji su budžeti bili ispunjeni prihodima od prodaje nafte, moći preživjeti dugotrajnu naftnu krizu. Rusija se suočava sa teškim vremenima. Jedini način stabilizacije domaće privrede mogu biti njene strukturne promjene. Izuzetno ih je teško izvesti u kratkom roku bez dugoročnih, jeftinih ulaganja. Vrijeme će pokazati hoće li se Rusija nositi sa izazovima globalnih kriza.

U prošlosti smo se upoznali sa indeksom dolara. Da sumiramo, još jednom možemo naglasiti da je američki dolar postao stvarna svjetska dominanta, utječući na veliki broj ekonomskih sfera.

I, naravno, devizno tržište ne može ostati po strani. Danas se oko USD formira klasifikacija valutnih parova kojima se trguje na Forex tržištima. To znači da na osnovu njegovih kotacija ne možemo samo da obavljamo kratkoročne transakcije, već i da pravimo prilično dugoročne prognoze u budućnost. A ako uzmete u obzir da su mnoge nacionalne novčanice vezane posebno za dolar, onda su mogućnosti potpuno neograničene.

Indeksni grafikon

Generalno, indeks se održava od 1973. godine. Ali moderni trgovac nema razloga da podiže takav sloj informacija. Popularni grafikoni, u prosjeku, prikazuju informacije za posljednjih 20 godina. Najčešće je potreban raspored ne duži od 1 godine.

Ovaj interaktivni grafikon je prilično jednostavan za čitanje. Možete koristiti, na primjer, online portal Investing, koji prikazuje grafikon dolara u odnosu na euro, ili indeks fjučers ugovora u realnom vremenu.

Takve grafikone treba pravilno čitati. Da bi to bilo jednostavno, potrebno je obratiti pažnju na vremenski period koji portal prikazuje. Označen je na donjoj ivici prozora. Desna strana, najčešće, predstavlja gradaciju troškova, odnosno kotacije.

Napredni grafikon

Investicijski portal korisnicima nudi i napredni grafikon. Ovo je prilično koristan alat za trgovca. Razlikuje se po tome što uključuje niz alata za trenutnu tehničku analizu.

Ovo uključuje sve popularne indikatore, ali najvažnija stvar je feed vijesti. Prikazuje se na zanimljivim tačkama na grafikonu, ukazujući na to zašto je došlo do skoka ili je grafikon pao.

Proučavanje takvog toka vijesti vrlo je korisno za trgovca, jer vam omogućava da razvijete analizu događaja. Sljedeći put, slične vijesti će već unaprijed formirati koncept u umu trgovca o tome kako će se odraziti na kretanje grafikona. Tako će prognoze postati lakše i preciznije.

Aplikacija

Trgovac nije uvijek u mogućnosti da koristi dolarski indeks kada trguje određenim valutnim parom. Ali moguće ga je pokušati iskoristiti prilikom snažnih kretanja cijena roba, ali korelacija s njima je više očigledna nego stvarna.

Ako profesionalni menadžeri fondova koriste ovaj indeks da bi zaštitili neke gigantske globalne indekse, onda je malo vjerovatno da će biti od koristi prosječnom Forex trgovcu. Međutim, dolarski indeks je instrument kojim se može trgovati samostalno.

Isti faktori igraju ulogu za njega kao i za par euro/dolar: promjene u rasponu obveznica, relativne stope ekonomskog rasta, važni ekonomski događaji. Na ovu listu možemo dodati i cijene nafte i zlata.